本文關(guān)鍵詞： 上證指數(shù) 連漲 連跌收益率 Bayes法 Γ分布 變點(diǎn)　出處：《合肥工業(yè)大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：連漲和連跌收益率作為股市研究中的一個(gè)重要指標(biāo)，在分析股市的政策效應(yīng)及股市的變化時(shí)具有重要的意義。 本文主要運(yùn)用變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析理論對(duì)上證指數(shù)連漲、連跌收益率進(jìn)行Bayes實(shí)證分析。 第一章介紹一些研究連漲和連跌收益率的成果和方法,同時(shí)簡述了變點(diǎn)問題的一些研究方法，以及重點(diǎn)說明了Bayes方法的思想和成果，最后說明了本文的主要內(nèi)容。 第二章具體介紹Bayes方法對(duì)Γ分布參數(shù)的變點(diǎn)計(jì)算和連漲、連跌收益率的求法。 第三章選用2001年1月2日至2010年5月12日共2262個(gè)交易日的上證指數(shù)收盤價(jià)作為研究數(shù)據(jù)，利用K-S檢驗(yàn)法將其分成六個(gè)階段，，發(fā)現(xiàn)這六個(gè)階段的連漲和連跌收益率服從Γ分布。通過計(jì)算后驗(yàn)概率的大小，判斷分段之后的每一段收益率數(shù)據(jù)是否存在變點(diǎn)，同時(shí)給出變點(diǎn)發(fā)生位置的估計(jì)，并探討變點(diǎn)發(fā)生的影響因素以及分析了股市政策和某些政治經(jīng)濟(jì)事件對(duì)上海股市的影響。 第四章對(duì)本文做出總結(jié)，同時(shí)給出不足以及展望。
[Abstract]:As an important index in the study of stock market, the rate of rising and falling returns are of great significance in the analysis of the policy effect of the stock market and the change of the stock market.
This paper mainly uses the theory of variable point statistical analysis to make a Bayes empirical analysis on the index of Shanghai stock index and the rate of return.
In the first chapter, we introduce some achievements and methods of studying the yield of continuous and continuous fall. At the same time, we briefly describe some research methods of change point problem, and emphasize the ideas and achievements of Bayes method. At last, we illustrate the main contents of this paper.
The second chapter introduces the Bayes method and the rising of the change point gamma distribution parameters calculation method for falling yields.
The third chapter selects from January 2, 2001 to 12 May 2010, 2262 trading days of the closing price of the Shanghai Composite Index as the research data, using K-S test method which is divided into six stages, it was found that the six stage of continuously rising and falling returns subject to gamma distribution. By calculating the posterior probability of the size of each section of yield data judgment after segmenting the existence of change point, and gives the change point position estimation, and to explore the influencing factors of change point occurred and the analysis of the impact of the stock market policy and some political and economic events on Shanghai stock market.
The fourth chapter makes a summary of this article, and gives the shortcomings and prospects.

【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：O212.8

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1501989