本文關(guān)鍵詞：基于因子分析模型的基金業(yè)績分析

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【摘要】：近年來,我國證券投資基金規(guī)模不斷壯大,成為我國資本市場上一支不可或缺的力量。證券投資基金是眾多中小投資者的重要理財(cái)工具,因此,其業(yè)績評(píng)估成為眾多投資者以及管理者關(guān)心的重要話題。文章以成立于2008年之前的開放式股票型基金,共61只,為研究對(duì)象,分析了影響基金整體業(yè)績的基金月平均收益率、標(biāo)準(zhǔn)差、夏普指數(shù)等若干主要因素。通過運(yùn)用數(shù)據(jù),采用因子分析的方法進(jìn)而對(duì)基金業(yè)績進(jìn)行分析,綜合得出了影響基金業(yè)績的三個(gè)綜合影響因子,并通過因子得分分析得出整體業(yè)績排名前十的基金。為眾多投資者提供了一個(gè)基金業(yè)績評(píng)估的有效方法。
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 開放式基金 因子分析模型 業(yè)績評(píng)估
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 與國外基金行業(yè)相比,中國的基金業(yè)起步較晚,但發(fā)展迅速。我國證券投資基金成功地實(shí)現(xiàn)了由封閉式基金向開放式基金的跨越。適合我國國情的證券投資基金法也在不斷完善與健全中。證券投資基金為廣大中小投資者拓寬了投資渠道,并且作為一種較簡便的理財(cái)工具在不斷地被人們熟知與

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