本文關(guān)鍵詞：均值方差投資組合模型與隨機(jī)矩陣相關(guān)應(yīng)用

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【摘要】：均值方差模型作為一種描述最優(yōu)投資組合的方式,它能夠根據(jù)諸多資產(chǎn)的歷史表現(xiàn)來計(jì)算出獲得最優(yōu)收益的投資組合。而隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的普及應(yīng)用,對于大維數(shù)據(jù)的操作分析也成為可能,這也使得金融分析變得更為精確。然而,經(jīng)典的多元統(tǒng)計(jì)分析在大維情形時(shí)卻常常不再適用,這也使得經(jīng)典的均值方差模型產(chǎn)生了諸多問題。而隨機(jī)矩陣這種新的數(shù)學(xué)工具在大維數(shù)據(jù)的處理上表現(xiàn)得十分優(yōu)秀,進(jìn)而優(yōu)化了經(jīng)典的均值方差模型,使得這一模型的模擬結(jié)果更為精確。本文詳細(xì)介紹了均值方差模型的內(nèi)容以及大維隨機(jī)矩陣?yán)碚撆c自助法的優(yōu)化結(jié)果。
【關(guān)鍵詞】：投資組合 均值方差模型 大維隨機(jī)矩陣 自助法
【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O212.1;F830.59
【目錄】：

• 摘要5-6
• abstract6-9
• 第1章 緒論9-11
• 1.1 引言9
• 1.2 章節(jié)設(shè)置9-11
• 第2章 期望效用理論11-19
• 2.1 偏好11-12
• 2.2 效用函數(shù)12
• 2.3 期望效用理論12-14
• 2.4 圣彼得堡悖論14-15
• 2.5 期望效用理論遇到的挑戰(zhàn)15-19
• 第3章 投資組合中的均值方差理論19-28
• 3.1 均值方差理論的基本假設(shè)19-20
• 3.2 均值方差理論20-21
• 3.3 均值方差準(zhǔn)則與期望效用準(zhǔn)則的一致性21-22
• 3.4 投資組合前沿邊界22-28
• 第4章 均值方差理論在操作中的難題28-36
• 4.1 均值向量與協(xié)方差矩陣的選取28
• 4.2 相關(guān)矩陣的估計(jì)28-30
• 4.3 馬科維茨最優(yōu)化之謎30-33
• 4.4 馬科維茨之謎的解決方案33-36
• 第5章 大維隨機(jī)矩陣?yán)碚?/span>36-41
• 5.1 理論背景36-38
• 5.2 大維隨機(jī)矩陣譜分布的一些基本結(jié)果38-41
• 第6章 自助法在均值方差模型中的優(yōu)化41-45
• 6.1 自助修正估計(jì)41-42
• 6.2 蒙特卡洛模擬結(jié)果42-43
• 6.3 應(yīng)用S&P500指數(shù)對自助修正的檢驗(yàn)43-45
• 參考文獻(xiàn)45-46
• 致謝46-47
• 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與取得的其他研究成果47

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 白志東;李華;黃永強(qiáng);;馬科維茨均值方差準(zhǔn)則的應(yīng)用[J];上海金融學(xué)院學(xué)報(bào);2010年04期

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本文編號：967509