本文關鍵詞：利率市場化與銀行風險承擔——基于結構沖擊的視角

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【摘要】：經濟新常態(tài)下,利率市場化的加速推進和風險的持續(xù)暴露是我國銀行業(yè)所處環(huán)境的兩大顯著特征。本文采用中國16家上市銀行2010年第一季度至2015年第一季度的面板數(shù)據,應用隨機效應模型,分析了利率市場化對銀行風險承擔的影響,并從宏觀的經濟結構、中觀的社會融資結構和微觀銀行資產負債表結構三個層面,對其影響機制進行了分析。研究結果表明:利率市場化會增加銀行的風險承擔,但隨著利率市場化的加速推進,其負向沖擊會逐漸減小;貨幣政策和銀行監(jiān)管政策的協(xié)調作用緩解了利率市場化對銀行風險承擔的負向沖擊。從影響機制來看,利率市場化對經濟增長結構性減速和社會融資結構表外化的沖擊會增加銀行的風險承擔,而利率市場化對銀行資產負債表結構的沖擊會減少銀行的風險承擔。三種結構沖擊效應的疊加,顯著增加了銀行的風險承擔。
【作者單位】： 中國銀監(jiān)會青島監(jiān)管局;
【關鍵詞】： 利率市場化 風險承擔 經濟結構 社會融資結構 資產負債表
【分類號】：F832.5;F832.33
【正文快照】： 一、引言經濟新常態(tài)下,利率市場化的加速推進和風險持的續(xù)暴露是銀行業(yè)面臨的兩大挑戰(zhàn)。十八屆三中全會做出了全面深化改革的決定,將過去一直奉行的“穩(wěn)步推進利率市場化”原則進一步明確為“加快推進利率市場化”的改革要求。作為金融要素的核心變量,利率市場化不僅關系著宏

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本文編號：960216