本文關(guān)鍵詞：資本緩沖對我國銀行信貸行為影響的研究

  更多相關(guān)文章： 資本緩沖 信貸順周期 巴塞爾協(xié)議Ⅲ 資本監(jiān)管 貨幣政策

【摘要】：2008年的金融危機(jī),暴露了《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的諸多缺陷,特別是其隱含的順周期性特征,更是遭到人們的質(zhì)疑。而眾多學(xué)者通過研究發(fā)現(xiàn),資本監(jiān)管的順周期性特征,加劇了金融體系的順周期性,而金融體系的順周期性正是引發(fā)金融危機(jī)的重要因素。在對金融體系順周期性和《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》反思以后,巴塞爾委員會推出《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,并引入逆周期資本緩沖,以期通過這一逆周期調(diào)節(jié)工具來緩釋銀行信貸的順周期性,降低其對經(jīng)濟(jì)波動的影響。而我國銀監(jiān)會也適時推出新的資本管理辦法,對我國商業(yè)銀行的資本提出了新的要求,同時也將資本緩沖納入到逆周期資本監(jiān)管框架中。隨著逆周期資本緩沖的逐步實(shí)施,對資本緩沖的研究逐步增多,但從總體上而言,大部分都是對銀行體系中資本緩沖周期性的研究,而對于資本緩沖影響銀行信貸行為的研究卻相當(dāng)少。本文在回顧相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,首先就銀行信貸行為及其特點(diǎn)進(jìn)行分析,并介紹了銀行信貸順周期性的內(nèi)涵,同時從多角度闡述了推動銀行信貸順周期性的諸多因素；其次,界定資本緩沖的概念,并介紹《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》關(guān)于資本緩沖規(guī)定；并從資金供給、信息不對稱、資本監(jiān)管以及貨幣政策等角度分析了資本緩沖對銀行信貸的影響。在實(shí)證研究部分本文在借鑒國內(nèi)外學(xué)者實(shí)證模型的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了我國上市商業(yè)銀行的資本緩沖調(diào)整模型和信貸行為影響模型,探討我國銀行資本緩沖的周期性及其對信貸的影響。而實(shí)證結(jié)果表明,我國上市商業(yè)銀行的資本緩沖具有顯著的逆周期性特征,同時資本緩沖調(diào)整對銀行信貸擴(kuò)張具有顯著的負(fù)向作用,并且還在一定程度上強(qiáng)化了貨幣政策對銀行信貸的影響程度,但在經(jīng)濟(jì)周期的作用下,我國上市商業(yè)銀行的信貸行為仍然呈現(xiàn)順周期性。而鑒于我國銀行信貸仍呈現(xiàn)順周期性行為,監(jiān)管部門需要進(jìn)一步完善逆周期資本緩沖機(jī)制；中央銀行要注意協(xié)調(diào)貨幣政策與監(jiān)管政策,以達(dá)到預(yù)期政策效果；而商業(yè)銀行要注意完善其融資方式,開展多元化經(jīng)營。
【關(guān)鍵詞】：資本緩沖 信貸順周期 巴塞爾協(xié)議Ⅲ 資本監(jiān)管 貨幣政策
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 緒論8-16
• 1.1 研究背景和研究意義8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述9-12
• 1.2.1 資本緩沖的相關(guān)研究9-10
• 1.2.2 銀行信貸行為的相關(guān)研究10-11
• 1.2.3 資本緩沖對信貸行為影響的研究11-12
• 1.2.4 簡評與啟示12
• 1.3 研究方法和框架結(jié)構(gòu)12-14
• 1.3.1 研究方法12-13
• 1.3.2 框架結(jié)構(gòu)13
• 1.3.3 技術(shù)路線13-14
• 1.4 可能的創(chuàng)新與存在的不足14-16
• 1.4.1 可能的創(chuàng)新14
• 1.4.2 存在的不足14-16
• 第二章 概念界定和理論基礎(chǔ)16-26
• 2.1 銀行信貸行為16-17
• 2.2 銀行信貸順周期性的內(nèi)涵17-18
• 2.2.1 銀行信貸順應(yīng)經(jīng)濟(jì)周期波動17
• 2.2.2 銀行信貸推動經(jīng)濟(jì)周期波動17-18
• 2.3 銀行信貸順周期性的形成機(jī)制18-22
• 2.3.1 行為金融理論18-20
• 2.3.2 金融制度的順周期性20-22
• 2.4 資本緩沖的相關(guān)理論22-26
• 2.4.1 資本緩沖的界定22-23
• 2.4.2 巴塞爾協(xié)議Ⅲ對資本緩沖的規(guī)定23-24
• 2.4.3 銀行持有資本緩沖的動機(jī)分析24-26
• 第三章 資本緩沖影響銀行信貸行為的定性分析26-30
• 3.1 基于金融市場上資金供給角度的分析26
• 3.2 基于信息不對稱角度的分析26-27
• 3.3 基于資本監(jiān)管角度的分析27
• 3.4 資本緩沖對銀行信貸的間接影響27-30
• 3.4.1 貨幣政策的銀行信貸渠道28
• 3.4.2 貨幣政策銀行資本渠道28-30
• 第四章 資本緩沖對銀行信貸行為影響的實(shí)證分析30-44
• 4.1 我國商業(yè)銀行資本緩沖現(xiàn)狀30-34
• 4.1.1 國有商業(yè)銀行資本緩沖現(xiàn)狀31-33
• 4.1.2 股份制商業(yè)銀行資本緩沖現(xiàn)狀33
• 4.1.3 城市商業(yè)銀行資本緩沖現(xiàn)狀33-34
• 4.2 回歸模型理論框架34-38
• 4.2.1 模型構(gòu)建34-35
• 4.2.2 變量說明與數(shù)據(jù)描述35-37
• 4.2.3 模型估計方法37-38
• 4.3 實(shí)證結(jié)果分析38-44
• 4.3.1 銀行資本緩沖的周期性模型38-41
• 4.3.2 資本緩沖對銀行信貸行為影響的模型41-44
• 第五章 研究結(jié)論與政策建議44-47
• 5.1 研究結(jié)論44-45
• 5.2 政策建議45-47
• 5.2.1 銀監(jiān)會的應(yīng)對45-46
• 5.2.2 中央銀行的應(yīng)對46
• 5.2.3 商業(yè)銀行的應(yīng)對46-47
• 參考文獻(xiàn)47-50
• 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果50-51
• 后記51

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 游春;邱元;;《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》:開啟銀行業(yè)監(jiān)管的新紀(jì)元?[J];金融發(fā)展研究;2011年03期

2 翟光宇;郭娜;;資本充足監(jiān)管對我國銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響分析[J];社會科學(xué)輯刊;2011年04期

3 石曉軍;李孟娜;;中國商業(yè)銀行盯住市場的資本充足率與宏觀經(jīng)濟(jì)周期:1996～2004年[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2007年07期

4 白璐;;我國上市及非上市商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑[J];商業(yè)文化(學(xué)術(shù)版);2010年03期

5 李曉慶;;對我國銀行資本約束的成因剖析及對策建議[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2006年09期

6 張橋云;王緯;吳靜;;貸款證券化、監(jiān)管資本套利與資本監(jiān)管改進(jìn)[J];投資研究;2012年05期

7 黃蕙;韓克勇;;商業(yè)銀行資本緩沖水平的決定因素——基于我國上市銀行的實(shí)證分析[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理;2013年04期

8 周正卿;耿顥;;資本約束對銀行信貸擴(kuò)張的影響研究——以山東省36家銀行為例[J];商業(yè)時代;2013年08期

9 彭建剛;童磊;;基于房價波動的我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險防范研究[J];求索;2013年05期

10 王飛;李雅楠;劉文棟;;杠桿率順周期性及其對銀行資產(chǎn)負(fù)債表的影響——基于我國161家銀行的實(shí)證分析[J];上海金融;2013年10期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 戴金平;金永軍;劉斌;;資本監(jiān)管、銀行信貸與貨幣政策非對稱效應(yīng)[A];經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）第7卷第2期[C];2008年

2 宋科;;金融體系制度性順周期機(jī)制:理論與實(shí)證分析[A];International Monetary Institute Working Papers(2010-2014年合輯)[C];2014年

，

本文編號：910552