本文關(guān)鍵詞：離散鞅論在多期期權(quán)定價(jià)中的推廣

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【摘要】：研究了離散鞅論在多期期權(quán)定價(jià)下的推廣。通過(guò)假設(shè)前提,確定了多期期權(quán)模型的結(jié)構(gòu),分析其歐式期權(quán)的性質(zhì),并運(yùn)用反證法和單期模型的相關(guān)理論得出了多期期權(quán)下的關(guān)系式。
【作者單位】： 渤海大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 離散鞅論 期權(quán)定價(jià) 多期期權(quán)定價(jià) 歐式期權(quán)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(11371030)
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 近年來(lái),期權(quán)模型的應(yīng)用研究受到國(guó)內(nèi)廣大學(xué)者的關(guān)注,楊建奇、肖慶憲對(duì)期權(quán)定價(jià)的方法和模型進(jìn)行了綜合描述[1],付薔對(duì)鞅理論及其在某些金融模型中的應(yīng)用進(jìn)行了相關(guān)研究[2]。在國(guó)外,Black F,Scholes M等將B-S模型作為期權(quán)定價(jià)中的經(jīng)典方法,對(duì)其假設(shè)的局限性和模型本身參數(shù)估計(jì)

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10 景s，

本文編號(hào)：866766