本文關鍵詞：離散鞅論在多期期權定價中的推廣

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【摘要】：研究了離散鞅論在多期期權定價下的推廣。通過假設前提,確定了多期期權模型的結(jié)構(gòu),分析其歐式期權的性質(zhì),并運用反證法和單期模型的相關理論得出了多期期權下的關系式。
【作者單位】： 渤海大學數(shù)理學院;
【關鍵詞】： 離散鞅論 期權定價 多期期權定價 歐式期權
【基金】：國家自然科學基金項目(11371030)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 近年來,期權模型的應用研究受到國內(nèi)廣大學者的關注,楊建奇、肖慶憲對期權定價的方法和模型進行了綜合描述[1],付薔對鞅理論及其在某些金融模型中的應用進行了相關研究[2]。在國外,Black F,Scholes M等將B-S模型作為期權定價中的經(jīng)典方法,對其假設的局限性和模型本身參數(shù)估計

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10 景s，

本文編號：866766