本文關(guān)鍵詞：一種無風(fēng)險利率時變條件下的Black-Scholes期權(quán)定價模型

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【摘要】：本文研究了無風(fēng)險利率改進(jìn)的Black-Scholes期權(quán)定價模型問題.利用指數(shù)函數(shù)和Ito公式的方法,獲得了一種改進(jìn)的Black-Scholes期權(quán)定價模型,推廣了現(xiàn)有Black-Scholes期權(quán)定價模型的結(jié)果.
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Black-Scholes模型 期權(quán)定價 無風(fēng)險利率 看漲期權(quán)
【基金】：“十二五”國家基金項(xiàng)目:建筑室外環(huán)境舒適度改善模擬與評價研究基金資助(2013BAJ02B00) 創(chuàng)新項(xiàng)目基金基金資助(2013-Ia-008)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 1引言期權(quán)是賦予其持有者在規(guī)定的期限內(nèi)按特定的價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利,期權(quán)價格是期權(quán)買者為獲得期權(quán)合約賦予的權(quán)利而支付給期權(quán)出售者的費(fèi)用,而期權(quán)價格的合理性直接影響著投資者投資風(fēng)險性,因此期權(quán)定價問題是期權(quán)研究中的一個重要方面.其中Black-S

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本文編號：864120