本文關(guān)鍵詞：我國P2P網(wǎng)貸中借款企業(yè)信用風險度量研究

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【摘要】：2007年,P2P網(wǎng)貸公司“拍拍貸”的成立標志著P2P模式正式引入我國。隨后,P2P模式以門檻低、效率高、覆蓋廣等優(yōu)點,在短短幾年時間里博得了廣大普通民眾的青睞。尤其在2012年以來,隨著我國金融改革深化、互聯(lián)網(wǎng)應用普及和計算機技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展,P2P行業(yè)如雨后春筍,平臺數(shù)量、成交金額、交易人數(shù)等迅速飆升,行業(yè)面貌日新月異。根據(jù)網(wǎng)貸之家的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2014年底,我國正常運營的P2P平臺累計達到1573家,全年成交額高達2528億元,成為全球成交規(guī)模最大的P2P網(wǎng)貸交易市場。P2P行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展對推動我國借貸市場的完善發(fā)揮了重要的作用。然而,在繁榮的背后,我國P2P行業(yè)的風險問題也逐漸暴露,層出不窮。2013年以來,平臺倒閉、跑路等負面新聞頻頻爆出,甚至有媒體將這種現(xiàn)象稱為“P2P跑路潮”。根據(jù)網(wǎng)貸之家的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2014年共新增問題平臺256家,是2013年底累計92家的2.78倍。由于外部監(jiān)管缺位和行業(yè)標準缺失,導致整個P2P行業(yè)亂象橫生,風險問題相當突出。拋開非法集資等大型風險,借款人信用風險是P2P行業(yè)當前面臨的最大風險,有效控制信用風險的對于P2P行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展至關(guān)重要。如何客觀科學度量從而實現(xiàn)對信用風險的有效控制,是擺在當下的一大課題。本研究以P2P網(wǎng)貸借款人中具有典型性的借款企業(yè)為研究對象,嘗試構(gòu)建合適的信用風險度量模型。首先,通過對我國P2P行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的分析,充分肯定近幾年所取得的成績,并指出其信用風險管理上存在外部監(jiān)管缺位、平臺風險管理能力薄弱、貸后管理不規(guī)范等問題;其次,通過理論分析和實證分析相結(jié)合的方法,分析國內(nèi)外多個廣泛應用的信用風險模型的基本原理及在P2P領域的適用性,結(jié)果表明,將Z評分模型應用于P2P借款企業(yè)信用風險度量具有一定的可行性;最后,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,結(jié)合P2P網(wǎng)貸的業(yè)務特點及其借款企業(yè)的信用風險特征,在Z評分模型的基礎上,引入對企業(yè)信用狀況有較大的影響的非財務因素和借款用途合理性指標,并構(gòu)建出￠PZ-模型,使模型更具有科學性和針對性。
【關(guān)鍵詞】：P2P網(wǎng)貸 信用風險度量 ?PZ?模型 借款企業(yè)
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F724.6;F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第一章 緒論9-18
• 1.1 研究背景及意義9-10
• 1.2 研究方法和本文章節(jié)安排10-12
• 1.2.1 研究方法10-11
• 1.2.2 本文章節(jié)安排11-12
• 1.3 技術(shù)路線12
• 1.4 文獻綜述12-17
• 1.4.1 國外文獻綜述12-14
• 1.4.2 國內(nèi)文獻綜述14-16
• 1.4.3 國內(nèi)外研究述評16-17
• 1.5 本文創(chuàng)新點17-18
• 第二章 相關(guān)理論基礎18-23
• 2.1 相關(guān)概念界定18-20
• 2.1.1 P2P網(wǎng)貸的定義18
• 2.1.2 P2P網(wǎng)貸信用風險的定義18-20
• 2.2 信用風險相關(guān)理論20-22
• 2.2.1 信息不對稱20
• 2.2.2 逆向選擇20-21
• 2.2.3 理性違約、被動違約和惡意違約21-22
• 2.2.4 信用風險度量22
• 2.3 本章小結(jié)22-23
• 第三章 我國P2P網(wǎng)貸發(fā)展和信用風險管理現(xiàn)狀23-35
• 3.1 我國P2P網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀23-33
• 3.1.1 我國P2P網(wǎng)貸行業(yè)已取得的成績24-28
• 3.1.2 我國P2P網(wǎng)貸行業(yè)面臨的信用風險狀況28-33
• 3.2 信用風險管理上存在的問題33-34
• 3.3 本章小結(jié)34-35
• 第四章 我國P2P網(wǎng)貸借款企業(yè)信用風險度量模型構(gòu)建35-57
• 4.1 信用風險度量模型適用性的理論分析35-42
• 4.1.1 相關(guān)信用風險度量模型的介紹35-40
• 4.1.2 模型適用性的理論分析40-42
• 4.2 Z評分模型有效性的實證檢驗42-46
• 4.2.1 樣本及數(shù)據(jù)的選取42-44
• 4.2.2 各指標值及Z值計算44-45
• 4.2.3 實證結(jié)果的評價45-46
• 4.3 模型的構(gòu)建46-56
• 4.3.1 指標選取的原則47
• 4.3.2 非財務影響因子指標體系構(gòu)建47-51
• 4.3.3 借款用途合理性評價指標體系構(gòu)建51-52
• 4.3.4 構(gòu)建 ￠PZ - 模型52-54
• 4.3.5 ￠PZ - 模型的數(shù)值分析54-56
• 4.4 本章小結(jié)56-57
• 總結(jié)與展望57-59
• 參考文獻59-62
• 附錄62-68
• 攻讀碩士學位期間取得的研究成果68-69
• 致謝69-70
• 附件70

【參考文獻】

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本文編號：819502