本文關(guān)鍵詞：基于自相關(guān)控制理論的股票市場(chǎng)監(jiān)控分析

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【摘要】：近年來,隨著經(jīng)濟(jì)全球化的到來和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,質(zhì)量成為一個(gè)企業(yè)最有力的武器,而控制圖作為保證質(zhì)量的有效工具,得到廣泛的應(yīng)用。一個(gè)國(guó)家發(fā)展必然伴隨著經(jīng)濟(jì)的波動(dòng),而且經(jīng)濟(jì)波動(dòng)過于劇烈會(huì)在很大程度上影響居民的生活。股票市場(chǎng)作為經(jīng)濟(jì)的晴雨表,自然也就成為了學(xué)術(shù)研究的焦點(diǎn)。文中將這兩大熱點(diǎn)問題很好地結(jié)合起來,將過程控制引入股票市場(chǎng),來對(duì)股票市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)警。理論部分先介紹了常規(guī)控制圖的基本理論,作為評(píng)價(jià)控制圖的性能指標(biāo),其中包括兩類錯(cuò)誤、平均運(yùn)行長(zhǎng)度(ARL)和平均生產(chǎn)產(chǎn)量(APQ)及判異準(zhǔn)則。然后介紹休哈特控制圖、累積和控制圖和指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均控制圖,對(duì)這三種控制圖重點(diǎn)介紹了控制圖的構(gòu)造和設(shè)計(jì)思想。為了有效解決自相關(guān)過程的控制問題,首先介紹了自相關(guān)以及時(shí)間序列理論,然后闡述了殘差控制圖的原理以及構(gòu)造方法,最后提出了基于GARCH模型的控制方法,該方法主要是處理金融數(shù)據(jù)尤其是股票數(shù)據(jù)出現(xiàn)的波動(dòng)簇聚性問題�；诖死妹商乜迥M的方法,驗(yàn)證了在處理自相關(guān)過程時(shí),常規(guī)的休哈特控制圖將失效。隨后研究了自相關(guān)對(duì)控制圖的影響,即正相關(guān)使得控制圖變得過于靈敏,而負(fù)相關(guān)卻使控制圖變得遲鈍。因此存在自相關(guān)現(xiàn)象時(shí),如何選擇合適的控制圖變得尤為重要。最后進(jìn)行實(shí)證分析,研究對(duì)象為滬深300收益率10年的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存在波動(dòng)集聚性、非對(duì)稱性以及尖峰厚尾性等特征,針對(duì)此類問題先構(gòu)造了GARCH模型,對(duì)得到的殘差各種檢驗(yàn),結(jié)果殘差滿足構(gòu)造控制圖的假設(shè),因此適合構(gòu)造殘差控制圖,并且檢測(cè)結(jié)果較好,最后對(duì)出界的點(diǎn)子進(jìn)行合理地解釋,達(dá)到監(jiān)控和預(yù)警的效果。
【關(guān)鍵詞】：股票市場(chǎng) 殘差控制圖 蒙特卡洛模擬 GARCH型控制圖 監(jiān)控
【學(xué)位授予單位】：青島大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-7
• 第一章 引言7-14
• 1.1 選題的背景和意義7-8
• 1.1.1 選題的背景7
• 1.1.2 選題的意義7-8
• 1.2 文獻(xiàn)綜述8-13
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀8-10
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀10-13
• 1.3 主要研究?jī)?nèi)容和框架13-14
• 第二章 控制圖的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)14-29
• 2.1 控制圖的相關(guān)理論14-16
• 2.1.1 基本原理14-15
• 2.1.2 控制圖的定義15-16
• 2.2 控制圖的性能指標(biāo)16-19
• 2.2.1 兩類錯(cuò)誤16-18
• 2.2.2 平均運(yùn)行長(zhǎng)度18-19
• 2.2.3 平均生產(chǎn)產(chǎn)量19
• 2.3 判斷準(zhǔn)則19-20
• 2.4 過程能力與過程能力指數(shù)20-22
• 2.4.1 過程能力20
• 2.4.2 過程能力指數(shù)20-22
• 2.5 三種常用的控制圖22-29
• 2.5.1 休哈特控制圖22-23
• 2.5.2 累積和(CUSUM)控制圖23-27
• 2.5.3 指數(shù)加權(quán)滑動(dòng)平均(EWMA)控制圖27-29
• 第三章 自相關(guān)過程控制圖29-39
• 3.1 自相關(guān)過程29-30
• 3.2 針對(duì)自相關(guān)過程各種控制圖30-37
• 3.2.1 時(shí)間序列模型30-34
• 3.2.2 殘差控制圖的基本原理34-37
• 3.3 GARCH控制圖的設(shè)計(jì)37-39
• 第四章 自相關(guān)控制圖的計(jì)算機(jī)仿真模擬39-46
• 4.1 仿真模型 139-41
• 4.2 仿真模型 241-42
• 4.3 仿真模型 342-45
• 4.4 小結(jié)45-46
• 第五章 自相關(guān)控制圖在股票市場(chǎng)中的實(shí)證研究46-58
• 5.1 數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)分析46-48
• 5.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)48
• 5.3 ARCH效應(yīng)的檢驗(yàn)48-52
• 5.3.1 確定均值方程48-51
• 5.3.2 ARCH LM檢驗(yàn)51-52
• 5.4 GARCH模型建模52-55
• 5.5 控制圖的構(gòu)造以及分析55-58
• 第六章 結(jié)論58-60
• 6.1 主要研究成果58
• 6.2 建議58
• 6.3 未來研究展望58-60
• 參考文獻(xiàn)60-62
• 攻讀學(xué)位期間的研究成果62-63
• 附錄63-66
• 致謝66-67

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 趙秉瑯;;控制圖在試驗(yàn)和生產(chǎn)中的應(yīng)用[J];云南冶金;1993年11期

2 王海燕,韓之俊;試論國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《控制圖》判定規(guī)則取舍的合理性[J];世界標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量管理;2001年01期

3 張公緒,孫靜;統(tǒng)計(jì)過程控制與診斷 第四講 ，

本文編號(hào)：811774