本文關(guān)鍵詞：流動性沖擊、銀行結(jié)構(gòu)流動性和信貸供給

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【摘要】：商業(yè)銀行的結(jié)構(gòu)流動性綜合了銀行融資穩(wěn)定性和資產(chǎn)流動性兩方面信息,從而可以更全面地反映銀行的流動性風險狀況。應(yīng)用我國85家商業(yè)銀行2006-2012年面板數(shù)據(jù),本文首先測算了凈穩(wěn)定資金比率、核心融資比率和存貸比三個結(jié)構(gòu)流動性指標,在此基礎(chǔ)上的實證檢驗發(fā)現(xiàn),結(jié)構(gòu)流動性具有減弱流動性沖擊對銀行信貸供給負向影響的調(diào)節(jié)效應(yīng)。進一步分析發(fā)現(xiàn):(1)結(jié)構(gòu)流動性的調(diào)節(jié)效應(yīng)顯著存在于城市及農(nóng)村商業(yè)銀行組,但在國有及股份制銀行組中不顯著;(2)資本充足率較高的銀行組中,結(jié)構(gòu)流動性的調(diào)節(jié)效應(yīng)更明顯;(3)存貸比指標的調(diào)節(jié)效應(yīng)不夠穩(wěn)健。本文研究對完善我國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管指標體系具有重要的政策啟示意義。
【作者單位】： 南開大學經(jīng)濟學院金融系;南開大學經(jīng)濟學院經(jīng)濟研究所;
【關(guān)鍵詞】： 凈穩(wěn)定資金比率 核心融資比率 存貸比
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 引言2008年金融危機暴露了商業(yè)銀行流動性風險管理的缺陷,促使銀行業(yè)監(jiān)管部門把流動性風險監(jiān)管置于和資本監(jiān)管同等重要的位置。為提高銀行在長期內(nèi)抵御流動性風險的能力,巴塞爾委員會于2010年在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ:流動性風險計量、標準和檢測的國際框架》中提出了凈穩(wěn)定資金比率(

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1 孫r，

本文編號：810989