本文關(guān)鍵詞：多約束條件下的資產(chǎn)組合分析及績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)證研究（英文）

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【摘要】：依據(jù)均值-方差規(guī)則,給出了同時(shí)存在證券數(shù)量變化、證券之間相互擾動(dòng)、允許賣空機(jī)制約束條件下,資產(chǎn)組合有效前沿變動(dòng)的統(tǒng)一分析框架和數(shù)理證明結(jié)果.基于證明結(jié)果,使用夏普比率作為績(jī)效評(píng)價(jià)工具,實(shí)證發(fā)現(xiàn)74只開放式基金的動(dòng)態(tài)績(jī)效在考察期內(nèi)并不顯著,且不同類別開放式基金的績(jī)效結(jié)果之間也不存在顯著差異.研究豐富了動(dòng)態(tài)資產(chǎn)組合理論,并為評(píng)判機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)組合績(jī)效和資本市場(chǎng)建設(shè)效果提供了新視角和證據(jù).
【作者單位】： 廣州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 均值-方差規(guī)則 多約束條件 資產(chǎn)組合 績(jī)效評(píng)價(jià)
【基金】：supported by the Guangdong Province-sponsored Philosophy and Social Science Funding Program(GD14XYJ16) the Guangdong Province Education Department-sponsored Platform Funding Program for Humanities and Social Sciences(2014WQNCX074)
【分類號(hào)】：F830.59
【正文快照】： CLC number:F 830.59 Document code:A0 IntroductionsBased on the mean-variance rule,MARKOWI-TZ^1^firstly formed the modem portfolio theory(MPT)by developing a standard analytical frame-work and offering its mathematical solutions for riskassets and riskles

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：806794