本文關鍵詞：幾何平均亞式期權定價模型及其VaR計算

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【摘要】：針對現(xiàn)實世界中存在的模糊性,在標的股票價格服從幾何Liu過程的模型假設下,給出了幾何平均亞式看漲、看跌期權的定價模型及其VaR計算公式.數(shù)值計算的結果表明,隨機條件下的期權價值與VaR值完全被低估.
【作者單位】： 四川文理學院數(shù)學與財經學院;
【關鍵詞】： 幾何Liu過程 模糊環(huán)境 定價模型 VaR計算
【分類號】：F830.9
【正文快照】： 在現(xiàn)實世界中存在著大量的隨機性和模糊性等不確定性.隨機性是一種客觀的不確定性,隨機變量的分布函數(shù)可以通過統(tǒng)計方法很容易得到.然而,模糊性是一種主觀的不確定性,刻畫模糊性的隸屬函數(shù)由有經驗的專家給出.為了處理模糊過程,1965年Zadeh用隸屬函數(shù)引入模糊集合的概念[1].Li

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本文編號：782072