發(fā)布時間：2017-08-21 23:16

  本文關(guān)鍵詞：分數(shù)Vasicek利率下新型期權(quán)定價

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【摘要】：自從1973年Black和Scholes首次提出Black-Scholes定價模型并獲得了定價公式之后,期權(quán)就以其獨特的魅力得到了迅速的發(fā)展.為了滿足市場參與者的各種各樣的特殊要求,在標準的歐式或美式期權(quán)的基礎(chǔ)上,衍生出了多樣化的比常規(guī)期權(quán)更復(fù)雜的期權(quán),即所謂的新型期權(quán).而冪型期權(quán)和重置期權(quán)就是典型的新型期權(quán).本文在傳統(tǒng)的冪型期權(quán)以及重置期權(quán)的基礎(chǔ)上對這兩種新型期權(quán)進行了更深入的定價研究.全文共分為五章.第一章,主要介紹期權(quán)定價理論的發(fā)展及其研究現(xiàn)狀、冪型期權(quán)和重置期權(quán)定價理論的發(fā)展及其研究現(xiàn)狀、本文的研究依據(jù)以及本文研究的主要內(nèi)容.第二章,主要介紹分數(shù)布朗運動、泊松過程的相關(guān)知識.第三章,討論分數(shù)Vasicek利率下冪型期權(quán)的定價問題.假定股票價格遵循分數(shù)跳-擴散過程,利率滿足分數(shù)Vasicek模型,利用分數(shù)跳-擴散過程理論以及保險精算方法,討論了歐式看漲冪型期權(quán)、歐式上封頂和下保底看漲冪型期權(quán)的定價問題,獲得了此類期權(quán)的定價公式,將期權(quán)定價模型做了進一步推廣.第四章,討論分數(shù)Vasicek利率下創(chuàng)新重置期權(quán)的定價問題.假定股票價格遵循分數(shù)跳-擴散過程,利率滿足分數(shù)Vasicek模型,利用分數(shù)跳-擴散過程理論以及保險精算方法,研究了創(chuàng)新重置期權(quán)的有關(guān)定價問題,并得到了相應(yīng)的定價公式.第五章,總結(jié)本文關(guān)于冪型期權(quán)和重置期權(quán)的主要研究結(jié)果,并提出還需要進一步研究的問題.參考文獻75篇
【關(guān)鍵詞】：分數(shù)Vasicek利率 冪型期權(quán) 重置期權(quán) 保險精算 分數(shù)布朗運動
【學(xué)位授予單位】：西安工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-14
• 1.1 期權(quán)定價理論的發(fā)展及其研究現(xiàn)狀8-9
• 1.2 冪型期權(quán)定價理論的發(fā)展及其研究現(xiàn)狀9-10
• 1.3 重置期權(quán)定價理論的發(fā)展及其研究現(xiàn)狀10-11
• 1.4 本文的研究依據(jù)11-12
• 1.5 本文研究的主要內(nèi)容12-14
• 2 預(yù)備知識14-22
• 2.1 布朗運動14-18
• 2.1.1 布朗運動的基本知識14-16
• 2.1.2 分數(shù)布朗運動的基本知識16-17
• 2.1.3 分數(shù)布朗運動的隨機積分理論17-18
• 2.2 泊松過程18-20
• 2.3 常用的數(shù)學(xué)期望公式20-22
• 3 分數(shù)Vasicek利率下冪型期權(quán)定價22-30
• 3.1 金融市場數(shù)學(xué)模型22-23
• 3.2 歐式看漲? 次冪型期權(quán)定價23-27
• 3.3 歐式上封頂與歐式下保底? 次冪型期權(quán)的定價27-30
• 4 分數(shù)Vasicek利率下創(chuàng)新重置期權(quán)定價30-42
• 4.1 金融市場數(shù)學(xué)模型30-31
• 4.2 重置期權(quán)的定價31-39
• 4.2.1 傳統(tǒng)重置看漲期權(quán)31
• 4.2.2 創(chuàng)新重置看漲期權(quán)31
• 4.2.3 創(chuàng)新重置期權(quán)的定價31-39
• 4.3 創(chuàng)新重置期權(quán)與傳統(tǒng)重置期權(quán)的價值比較39-42
• 5 結(jié)論42-44
• 5.1 本文主要研究成果42
• 5.2 進一步研究的問題42-44
• 參考文獻44-50
• 作者攻讀學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文清單50-52
• 致謝52

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 李松芹;張寄洲;;跳擴散模型下重置期權(quán)的定價[J];高等學(xué)校計算數(shù)學(xué)學(xué)報;2005年S1期

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本文編號：715701