本文關(guān)鍵詞：投資組合理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型

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【摘要】：投資組合理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型是金融市場(chǎng)進(jìn)行投資分析的重要工具,是市場(chǎng)參與者參與市場(chǎng)活動(dòng)的重要手段。為了更進(jìn)一步了解這兩個(gè)模型在我國(guó)的實(shí)際應(yīng)用情況及效果,本文通過(guò)簡(jiǎn)單描述投資組合理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型在國(guó)內(nèi)外的應(yīng)用情況,深入分析投資組合理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的理論知識(shí)及其計(jì)算方法,并且通過(guò)以中國(guó)國(guó)航、中國(guó)國(guó)貿(mào)、東方金鈺、同仁堂、中國(guó)聯(lián)通、青島啤酒這6只股票的實(shí)際應(yīng)用為例,了解價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)情況及公司的財(cái)務(wù)變化情況,搜集了一定時(shí)期(2009年10月30日到2014年12月31日共計(jì)63個(gè)月)的股票月收盤(pán)價(jià)數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)這6支股票進(jìn)行投資組合理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型分析,確定這6只股票在模型應(yīng)用方面的效果,并從實(shí)際角度出發(fā)。聯(lián)系我國(guó)當(dāng)前的市場(chǎng)開(kāi)放性及公司發(fā)展構(gòu)成的特殊性,從公司的體制方面提出了公司改進(jìn)的建議。
【關(guān)鍵詞】：投資組合理論 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 股票
【學(xué)位授予單位】：北京理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第1章 緒論7-9
• 1.1 本論文研究的目的和意義7
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)7-9
• 第2章 投資組合理論與資本資產(chǎn)定價(jià)模型9-12
• 2.1 理論的假設(shè)條件9
• 2.2 投資組合理論9-10
• 2.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論10-12
• 第3章 投資組合理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型在我國(guó)的應(yīng)用12-26
• 3.1 描述性統(tǒng)計(jì)分析12-15
• 3.1.1 股票趨勢(shì)折線圖12-14
• 3.1.2 指標(biāo)分析14-15
• 3.1.3 相關(guān)性分析15
• 3.2 投資組合理論的應(yīng)用情況15-17
• 3.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用分析17-26
• 3.3.1 模型17-21
• 3.3.2 參數(shù)檢驗(yàn)21-22
• 3.3.3 模型擬合效果22-25
• 3.3.4 小結(jié)25-26
• 結(jié)論26-28
• 參考文獻(xiàn)28-29
• 附錄29-33
• 致謝33

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：695609