發(fā)布時間：2017-08-15 07:16

  本文關(guān)鍵詞：基于CEP技術(shù)的期貨市場量化投資交易系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)

  更多相關(guān)文章： 量化交易 程序化交易系統(tǒng) 復雜事件流處理 期貨市場

【摘要】：近幾十年來,在國外成熟的金融市場,以數(shù)據(jù)挖掘與和計算機技術(shù)為基礎(chǔ)的量化投資方法及其程序化交易方式已經(jīng)成為國外主流的的投資方式,程序化交易量也已經(jīng)占住總交易量的近半壁江山。同時量化交易策略的發(fā)展也呈現(xiàn)出多樣化復雜化的趨勢,機器學習,濾波變換,隨機過程,分形方法等逐漸應用在量化交易策略中,復雜事件流處理(CEP)技術(shù)也因此以其事件驅(qū)動模式,高速度高吞吐量等優(yōu)勢被廣泛應用在復雜量化交易策略的實現(xiàn)中。反觀國內(nèi)量化投資的發(fā)展水平較低,量化交易仍處在作為輔助交易、編寫簡單交易策略的階段。雖然可以雙邊多空交易,采用T+0的交易方式,程序化接口基本完善等特點適合量化交易,但品種少,手續(xù)費高,數(shù)據(jù)精度不夠,對交易頻率限制等因素仍然限制了量化交易在我國期貨市場的應用。2010年以來,我國對期貨市場的改革與創(chuàng)新力度加大,并對金融衍生品市場做出了重大規(guī)劃,股指期貨、期權(quán)產(chǎn)品相繼推出,量化交易也呈現(xiàn)出加速發(fā)展的勢頭,吸引了眾多海內(nèi)外投資者的關(guān)注。在國內(nèi)量化交易從小眾到發(fā)展壯大成熟的過程中,國外成熟金融市場中量化交易的發(fā)展歷程能夠給我們很好的借鑒,從量化交易策略、思路、研究方法到應用、實現(xiàn)方式等。雖然國內(nèi)目前的市場環(huán)境并不完善但對量化交易的限制正逐步減少,量化交易將在未來不遠的日子里迎來高速的發(fā)展期。本文的選題也是基于目前的現(xiàn)狀,參考國外程序化交易系統(tǒng)的發(fā)展歷程,將復雜事件流處理(CEP)技術(shù)引入交易系統(tǒng),并將其應用在我國期貨交易市場,同時在兼容復雜化多樣化量化交易策略方面提供可行性思路與實現(xiàn)。交易系統(tǒng)的主要內(nèi)容包括實現(xiàn)傳統(tǒng)的交易系統(tǒng)所具有的一般功能,如獲取行情數(shù)據(jù),發(fā)送交易指令,管理賬戶資金,管理策略等;實現(xiàn)基于我國期貨市場的交易系統(tǒng)接入CEP技術(shù),運用CEP技術(shù)實現(xiàn)處理行情數(shù)據(jù),生成策略需要的數(shù)據(jù)指標,處理策略交易過程;為交易系統(tǒng)在支持復雜多樣的量化交易策略的兼容性與可擴展性方面提供可行的思路和實現(xiàn)流程。
【關(guān)鍵詞】：量化交易 程序化交易系統(tǒng) 復雜事件流處理 期貨市場
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：TP311.52;F724.5
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第一章 緒論11-18
• 1.1 選題的研究背景與意義11-12
• 1.2 相關(guān)內(nèi)容與其發(fā)展現(xiàn)狀介紹12-17
• 1.2.1 程序化交易12-14
• 1.2.2 量化投資14-15
• 1.2.3 復雜事件處理(CEP)15-17
• 1.3 論文研究內(nèi)容與架構(gòu)17-18
• 第二章 交易系統(tǒng)核心技術(shù)18-27
• 2.1 復雜事件處理（CEP）技術(shù)18-23
• 2.1.1 事件的概念18-19
• 2.1.2 CEP技術(shù)結(jié)構(gòu)19-20
• 2.1.3 復雜事件描述語言20-21
• 2.1.4 開源CEP引擎Esper21-23
• 2.2 期貨綜合交易平臺（CTP）23-26
• 2.2.1 CTP概述23-24
• 2.2.2 CTP行情API應用24-26
• 2.3 本章小結(jié)26-27
• 第三章 交易系統(tǒng)需求分析27-33
• 3.1 量化交易策略介紹27-29
• 3.2 量化交易策略的共性需求29-32
• 3.2.1 實時行情數(shù)據(jù)29-31
• 3.2.2 交易方式31-32
• 3.2.3 倉位管理32
• 3.3 本章小結(jié)32-33
• 第四章 交易系統(tǒng)概要設(shè)計33-42
• 4.1 交易系統(tǒng)的架構(gòu)33-35
• 4.2 策略在交易系統(tǒng)中實現(xiàn)流程35-36
• 4.3 交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計36-41
• 4.3.1 策略行情數(shù)據(jù)庫36-37
• 4.3.2 策略交易數(shù)據(jù)庫37-38
• 4.3.3 重要數(shù)據(jù)表結(jié)構(gòu)38-41
• 4.4 交易系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境與應用工具41
• 4.5 本章小結(jié)41-42
• 第五章 交易系統(tǒng)詳細設(shè)計與實現(xiàn)42-67
• 5.1 數(shù)據(jù)視圖模塊42-44
• 5.1.1 與數(shù)據(jù)庫交互的Hibernate實現(xiàn)42-43
• 5.1.2 數(shù)據(jù)視圖模塊實現(xiàn)流程43-44
• 5.2 規(guī)則管理模塊44-47
• 5.2.1 CEP引擎設(shè)計44-46
• 5.2.2 規(guī)則加載實現(xiàn)流程46-47
• 5.3 實時數(shù)據(jù)接入端47-54
• 5.3.1 實時數(shù)據(jù)接入端設(shè)計48-50
• 5.3.2 CTPServer封裝CTP50-54
• 5.4 行情數(shù)據(jù)管理模塊54-59
• 5.4.1 行情數(shù)據(jù)過濾56-57
• 5.4.2 常用指標數(shù)據(jù)生成57-59
• 5.4.3 自定義指標生成流程59
• 5.5 交易管理模塊59-64
• 5.5.1 下單方式的實現(xiàn)61-63
• 5.5.2 報單狀態(tài)維護與超時機制63-64
• 5.6 倉位管理模塊64-65
• 5.7 本章小結(jié)65-67
• 第六章 策略在交易系統(tǒng)中應用與實現(xiàn)67-75
• 6.1 高頻交易策略介紹67-70
• 6.2 策略交易系統(tǒng)中實現(xiàn)流程70-74
• 6.3 本章小結(jié)74-75
• 總結(jié)與展望75-76
• 參考文獻76-79
• 攻讀碩士學位期間取得的研究成果79-80
• 致謝80-81
• 附件81

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 熊熊;張博洋;張永杰;付琳惠;;程序化交易系統(tǒng)的檢測與優(yōu)化體系[J];科學決策;2013年08期

2 張騰文;魯萬波;李隋;;不同趨勢下股指期貨價格發(fā)現(xiàn)功能研究[J];經(jīng)濟學家;2013年09期

3 孫葉;;中國期貨市場的起步、現(xiàn)狀及發(fā)展[J];經(jīng)濟視角;1997年09期

4 馬學玲;;基于做空機制和股指期貨的對沖交易發(fā)展探析[J];商業(yè)時代;2012年24期

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6 江連峰;趙佳寶;;復雜事件處理技術(shù)及其應用綜述[J];軟件;2014年02期

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉卓揚;基于復雜事件處理的金融交易風險預警系統(tǒng)研究[D];浙江大學;2010年

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本文編號：676886