本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信貸的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)研究

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【摘要】：現(xiàn)今,貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的核心地位隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展越來(lái)越突出.當(dāng)企業(yè)或者個(gè)人向銀行提出貸款申請(qǐng)后,銀行希望通過(guò)了解企業(yè)或者個(gè)人的信用情況,通過(guò)銀行內(nèi)部的評(píng)價(jià)手段,對(duì)客戶存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),合理的選擇定價(jià)模型,制定貸款額度,達(dá)到既能保證商業(yè)銀行正常經(jīng)營(yíng)且貸款風(fēng)險(xiǎn)可控,又能保證企業(yè)或個(gè)人貸款得以合理有效利用的目的.在學(xué)習(xí)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,建立符合中國(guó)市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)模型顯得尤為重要. 獎(jiǎng)懲系統(tǒng)主要應(yīng)用于汽車(chē)保險(xiǎn)的保費(fèi)定價(jià),基本原理是根據(jù)投保人上一年發(fā)生索賠的情況制定下一年的保費(fèi).受汽車(chē)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的啟發(fā),公平合理的制定貸款利率和額度,不僅受初次申請(qǐng)貸款者的關(guān)注,并且直接影響申貸者的數(shù)量.因此研究商業(yè)銀行的信貸獎(jiǎng)懲系統(tǒng)具有重要意義. 本文在汽車(chē)保險(xiǎn)獎(jiǎng)懲系統(tǒng)的基礎(chǔ)之上,利用馬爾科夫鏈的理論知識(shí),嘗試建立商業(yè)銀行信貸的定價(jià)獎(jiǎng)懲系統(tǒng),主要研究?jī)?nèi)容和成果如下： 1.針對(duì)貸款企業(yè)和個(gè)人的特點(diǎn),采取主成分分析法對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行信用分級(jí),并首次提出利用層次分析法對(duì)申請(qǐng)貸款的個(gè)人進(jìn)行信用評(píng)價(jià),為BMS獎(jiǎng)懲系統(tǒng)合理確定初始等級(jí)和相應(yīng)貸款額度的工作提供有力依據(jù). 2.在理論上研究了違約次數(shù)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)模型,并就此模型進(jìn)行分析研究,確定了違約概率的分布,并對(duì)參數(shù)進(jìn)行估計(jì),給出了不同規(guī)則下轉(zhuǎn)移矩陣的具體形式,給出貸款利率的計(jì)算方法. 3.為了更準(zhǔn)確的度量申請(qǐng)者的風(fēng)險(xiǎn),建立了考慮違約額大小的獎(jiǎng)懲系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了分析,在計(jì)算貸款利率時(shí)引用幾何尺度計(jì)算各個(gè)等級(jí)的貸款利率. 4.最后提出了有待進(jìn)一步研究的問(wèn)題和方向.
【關(guān)鍵詞】：貸款定價(jià)系統(tǒng) 信用風(fēng)險(xiǎn) BMS獎(jiǎng)懲系統(tǒng) 違約次數(shù) 違約大小 ParetoⅡ型分布
【學(xué)位授予單位】：北京交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F224
【目錄】：

• 致謝5-6
• 摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 1 引言10-15
• 1.1 選題背景10
• 1.2 選題意義10-11
• 1.3 汽車(chē)保險(xiǎn)的BMS系統(tǒng)簡(jiǎn)述11-12
• 1.4 研究現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題12-13
• 1.5 研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新13-15
• 2 信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型15-22
• 2.1 基本概念15
• 2.2 傳統(tǒng)的信用模型15-17
• 2.2.1 信用分?jǐn)?shù)模型16-17
• 2.3 創(chuàng)新的信用模型17-22
• 2.3.1 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型17-18
• 2.3.2 CreditMetrics模型和VARc模型18-19
• 2.3.3 CreditMetrics+模型19-20
• 2.3.4 KMV模型20-22
• 3 信用評(píng)級(jí)方法22-34
• 3.1 商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的定性方法22-24
• 3.1.1 客戶評(píng)級(jí)22-23
• 3.1.2 商業(yè)銀行對(duì)行業(yè)及集團(tuán)客戶評(píng)級(jí)23-24
• 3.2 信用評(píng)級(jí)定量方法24-34
• 3.2.1 主成分分析法24-29
• 3.2.2 層次分析法29-34
• 4 商業(yè)銀行信貸的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)34-53
• 4.1 基于違約次數(shù)的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)34-46
• 4.1.1 先驗(yàn)分組35
• 4.1.2 基于違約次數(shù)的BMS系統(tǒng)的基本假設(shè)35-36
• 4.1.3 發(fā)生違約次數(shù)的概率分布36-40
• 4.1.4 轉(zhuǎn)移概率矩陣40-43
• 4.1.5 穩(wěn)態(tài)分布43-44
• 4.1.6 各等級(jí)貸款利率水平的計(jì)算44-45
• 4.1.7 實(shí)例分析45-46
• 4.2 基于違約額大小的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)46-53
• 4.2.1 基本假設(shè)47
• 4.2.2 概率分布47-49
• 4.2.3 轉(zhuǎn)移矩陣49-50
• 4.2.4 各等級(jí)貸款利率水平的計(jì)算50-51
• 4.2.5 實(shí)例分析51-53
• 5 總結(jié)與展望53-54
• 參考文獻(xiàn)54-56
• 作者簡(jiǎn)歷56-58
• 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集#@@

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：671365