本文關(guān)鍵詞：基于參數(shù)不確定條件的考慮偏度投資組合

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【摘要】：本文在前人研究的基礎(chǔ)上,對(duì)現(xiàn)階段參數(shù)不確定條件下考慮偏度的投資組合對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表不穩(wěn)定性的影響進(jìn)行了分析和探討,并得出以下結(jié)論:從一定程度上來說,考慮偏度的投資組合確會(huì)增加資產(chǎn)負(fù)債表的不穩(wěn)定性,不過這一波動(dòng)并不一定是順周期性,影響波動(dòng)幅度的主要因素是市場環(huán)境。
【作者單位】： 廣西大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 參數(shù)不確定條件 考慮偏度 投資組合
【分類號(hào)】：F832.48
【正文快照】： 考慮偏度的投資組合在我國大量應(yīng)用時(shí)正好發(fā)生了全球性的金融危機(jī),大量企業(yè)破產(chǎn)倒閉,繼而出現(xiàn)了認(rèn)為考慮偏度的投資組合是金融危機(jī)誘因的聲音,且這種觀點(diǎn)一直到現(xiàn)在仍然存在。在這種情況下,關(guān)于考慮偏度的投資組合到底是導(dǎo)致證券價(jià)格下跌的傳染效應(yīng)的推手,還是化解金融風(fēng)險(xiǎn)工

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本文編號(hào)：612383