本文關(guān)鍵詞：與期權(quán)定價(jià)模型相關(guān)的參數(shù)估計(jì)的研究綜述

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【摘要】：隨機(jī)微分方程是描述金融市場(chǎng)的期權(quán)價(jià)格主要的方式之一,對(duì)其中的波動(dòng)率參數(shù)估計(jì)也是一個(gè)重要的問(wèn)題。自二十世紀(jì)初眾多學(xué)者就開(kāi)始了這方面的研究,Black-Scholes模型提出后,參數(shù)估計(jì)進(jìn)入了一個(gè)體系化研究時(shí)期,隨著模型的完善,參數(shù)估計(jì)方法也在不斷改進(jìn)適應(yīng)其發(fā)展。本文通過(guò)對(duì)最具代表性的模型進(jìn)行敘述,對(duì)其參數(shù)估計(jì)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析對(duì)研究進(jìn)程進(jìn)行較為系統(tǒng)化的梳理。
【作者單位】： 吉林大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 隨機(jī)微分方程 期權(quán)定價(jià)模型 參數(shù)估計(jì) 波動(dòng)率參數(shù)
【分類號(hào)】：F830.9;F224
【正文快照】： 一、引言B-S公式被成千上萬(wàn)的投資者每天使用,被譽(yù)為有史以來(lái)用的隨機(jī)微分方程作為一門(mén)新興的數(shù)學(xué)學(xué)科,其在各領(lǐng)域都有很大最多的數(shù)學(xué)方法,同時(shí)他們開(kāi)創(chuàng)性的工作也大大推動(dòng)了數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)的作用,然而其在金融數(shù)學(xué)方面的作用尤為突出,最為典型的就是學(xué)金融學(xué)的應(yīng)用和發(fā)展。這也使

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 徐啟帆;全流通導(dǎo)向下A股公司并購(gòu)信息披露的股價(jià)異常效應(yīng)研究[D];東華大學(xué);2010年

2 沈巍;建立股指波動(dòng)預(yù)測(cè)模型的方法研究及應(yīng)用[D];華北電力大學(xué)（北京）;2011年

3 王p，

本文編號(hào)：562490