本文關鍵詞：存款利率市場化背景下中小銀行盈利能力壓力測試分析

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【摘要】：近年來,我國利率市場化步調(diào)不斷加快,央行行長周小川在回答京華報記者提問時表示,今年我國存款利率浮動上限很可能完全放開,這一概率是非常大的。在中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)的背景下,繼續(xù)推進利率市場化既要狠抓改革攻堅,又要有效防控風險。本文主要內(nèi)容是首先定性論述利率市場化和我國中小銀行盈利,然后運用敏感性壓力測試方法,從定量的角度出發(fā),以三家具有代表性的中小銀行為依托,研究存款利率市場化對銀行盈利的沖擊,并把存款利率市場化的改革分為兩個部分,一個是取消定期存款利率上限,一個是取消活期存款利率上限,分階段量化分析市場化可能造成的損失以及探討中小銀行非利息收入增長對損失的緩解作用。在通過壓力測試分析得出結果后,本文得到以下結論:在短時期內(nèi),放開存款上限可能會對銀行的利差凈收入盈利造成一定沖擊,但如果能采取審慎漸進的改革步驟,將存款平均成本率控制在可接受范圍內(nèi),這樣帶來的利潤損失就不會傷及到我國中小銀行資本金。放開存款利率上限可能確實將引起中小銀行利息凈收入的驟降,但不能因噎廢食,停止利率市場化,中小銀行應當優(yōu)化收入結構,加大非利差業(yè)務發(fā)展力度。如此,只要在改革方式得當,銀行準備充分、應對積極的環(huán)境下,存款利率市場化不僅不會造成中小銀行盈利的巨大損失,還將對我國金融行業(yè)的發(fā)展造成深遠影響。
【關鍵詞】：利率市場化 中小銀行盈利 壓力測試
【學位授予單位】：廣東財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.3;F832.5
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 1.緒論8-16
• 1.1 研究背景和選題意義8-10
• 1.2 文獻綜述10-14
• 1.2.1 利率市場化對中小商業(yè)銀行影響研究綜述11-13
• 1.2.2 利率市場化下中小商業(yè)銀行應對措施綜述13-14
• 1.3 本文的研究思路14-15
• 1.4 本文主要內(nèi)容15-16
• 2.我國中小銀行盈利特征16-25
• 2.1 我國中小商業(yè)銀行盈利優(yōu)勢16-18
• 2.1.1 我國中小商業(yè)銀行與地方聯(lián)系緊密16-17
• 2.1.2 我國中小商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營突破17-18
• 2.1.3 我國中小商業(yè)銀行經(jīng)營決策迅速18
• 2.1.4 我國中小商業(yè)銀行本土業(yè)務優(yōu)勢18
• 2.2 我國中小商業(yè)銀行盈利劣勢18-22
• 2.2.1 我國中小商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模較小18-19
• 2.2.2 我國中小商業(yè)銀行品牌影響力弱19-20
• 2.2.3 我國中小商業(yè)銀行業(yè)務結構不合理20-22
• 2.3 利率市場化下影響中小商業(yè)銀行盈利能力與水平的因素22-25
• 2.3.1 存款、貸款規(guī)模及利差22-24
• 2.3.2 中間業(yè)務收入24-25
• 3.中小商業(yè)銀行壓力測試情景假定及對象選取25-30
• 3.1 敏感性壓力測試的定義、作用及步驟25-26
• 3.2 中小銀行盈利敏感性壓力測試假定26-28
• 3.2.1 選擇敏感性壓力測試的理由26-27
• 3.2.2 壓力測試情景假定27-28
• 3.3 選取測試對象及說明28-30
• 4.定期存款利率市場化背景下中小商業(yè)銀行壓力測試分析30-39
• 4.1 定期存款利率敏感性壓力測試思路30
• 4.2 測試指標選擇及說明30-31
• 4.3 取消定期存款利率上限敏感壓力測試31-36
• 4.4 發(fā)展非利差業(yè)務對定期存款利率改革沖擊的緩沖36-39
• 4.5 測試小結39
• 5.活期存款利率市場化背景下中小商業(yè)銀行壓力測試分析39-47
• 5.1 活期存款利率敏感性壓力測試思路39-40
• 5.2 取消活期存款利率上限敏感壓力測試40-44
• 5.3 發(fā)展非利差業(yè)務對活期存款利率改革沖擊的緩沖44-47
• 5.4 測試小結47
• 6.測試結果分析及政策建議47-62
• 6.1 測試結果分析47-57
• 6.1.1 利息凈收入48-51
• 6.1.2 營業(yè)收入51-56
• 6.1.3 測試中不足56-57
• 6.2 政策建議57-61
• 6.2.1 對利率市場化中金融監(jiān)管措施建議57-59
• 6.2.2 對利率市場化中市場機制建議59
• 6.2.3 對利率市場化中主體中小銀行建議59-61
• 6.3 小結61-62
• 參考文獻62-65
• 致謝65

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本文編號：533761