發(fā)布時(shí)間：2023-04-28 20:07

　　由于經(jīng)濟(jì)增速放緩、實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型及民間借貸等因素,部分行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)加劇�；诖�,本文采用貸款利率為決策變量,以貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率最大化為目標(biāo)函數(shù),組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR為約束條件,建立了貸款組合定價(jià)模型,并利用某城市商業(yè)銀行的貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究。研究表明:相比于組合收益率,基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率最大化的貸款組合定價(jià)模型能夠兼顧貸款組合的收益與風(fēng)險(xiǎn),不僅能夠可靠地控制風(fēng)險(xiǎn),還能在單位風(fēng)險(xiǎn)下實(shí)現(xiàn)更高的收益。

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
一、相關(guān)研究文獻(xiàn)評(píng)述
二、商業(yè)銀行最優(yōu)貸款組合定價(jià)機(jī)理分析
    (一)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)控制
    (二)貸款組合的收益最大化
三、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益最大化貸款定價(jià)模型的構(gòu)建
    (一)貸款組合RAROC的確定
    (二)VaR約束的確定
    (三)貸款組合定價(jià)模型的建立
四、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益最大化貸款定價(jià)的實(shí)證分析
    (一)樣本選取與數(shù)據(jù)來(lái)源
    (二)貸款組合最優(yōu)定價(jià)結(jié)果
        1. 目標(biāo)函數(shù)的確定。
        2. VaR約束的建立。
        3. 最優(yōu)定價(jià)結(jié)果。
    (三)結(jié)果對(duì)比分析
五、結(jié)論與啟示



本文編號(hào)：3804389