文章基于信息效率理論,研究股票期權(quán)交易對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)定價(jià)效率的影響。選取中國(guó)A股市場(chǎng)2014年2月至2017年6月上證50指數(shù)成份股的日交易數(shù)據(jù),通過比較分析上證50指數(shù)成份股與上證180指數(shù)成份股之間定價(jià)效率的差異,以及股票期權(quán)推出前后上證50指數(shù)成份股的定價(jià)效率差異,發(fā)現(xiàn)股票期權(quán)的推出對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的定價(jià)效率有所改善,但其改善程度有限。 

【文章來源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019,35(05)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁


本文編號(hào)：3567814