發(fā)布時間：2021-12-16 19:05

　　論文利用結(jié)構(gòu)向量自回歸（SVAR）方法,以貨幣供應(yīng)量、市場利率、期限利差和實(shí)際有效匯率作為貨幣政策指標(biāo),分析美國貨幣政策對中國股票市場的沖擊效應(yīng)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),從上述任一貨幣政策指標(biāo)來看,美國的擴(kuò)張性貨幣政策總是會給中國股票市場帶來負(fù)面的影響,美國的收縮性貨幣政策總是會給中國股票市場造成正面影響。這一結(jié)果及其與主流經(jīng)濟(jì)金融理論預(yù)測的不一致性意味著,美國貨幣政策的傳導(dǎo)對于中國股票市場具有一定的涵義,需要進(jìn)行更深入的理論分析。 

【文章來源】：西南金融. 2014,(02)北大核心

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、相關(guān)研究回顧
二、方法、樣本與數(shù)據(jù)
三、實(shí)證分析
    (一)模型校驗(yàn)
    (二)脈沖響應(yīng)分析
    (三)結(jié)果分析
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號：3538669