本文選題：股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò) + 最小生成樹�。� 參考：《系統(tǒng)工程學(xué)報》2014年02期

【摘要】：利用最小生成樹算法構(gòu)建動態(tài)演化的我國股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò).實證研究關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)特征的動態(tài)演化規(guī)律、市場整體及個股價格行為與網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)特征間的內(nèi)在關(guān)系.結(jié)果表明:網(wǎng)絡(luò)節(jié)點度和點強度服從無標(biāo)度分布;隨著時間的推進,股票間的價格波動關(guān)聯(lián)關(guān)系呈現(xiàn)越來越強的穩(wěn)定性;市場收益性越高及市場收益波動越小,網(wǎng)絡(luò)平均距離就越大,股票間的價格波動關(guān)聯(lián)性就越弱.較大的市場收益波動會導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)變得更加收縮.絕大多數(shù)股票的收益率與其對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的度或點強度值呈負相關(guān)關(guān)系.市場中同行業(yè)的股票間易產(chǎn)生價格波動關(guān)聯(lián),驗證了行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)在投資組合構(gòu)建中的參考價值.
[Abstract]:In this paper, the minimum spanning tree algorithm is used to construct the dynamically evolving stock association network in China. This paper empirically studies the dynamic evolution law of the topological structure characteristics of the related networks, and the intrinsic relationship between the price behavior of the market as a whole and the price behavior of individual shares and the topological characteristics of the networks. The results show that the network node degree and point strength clothing are scale-free distribution; with the advance of time, the relationship between the stock price volatility presents more and more stability, the higher the market profitability and the smaller the market return volatility, The greater the average distance of the network, the weaker the correlation between stock price fluctuations. Greater volatility in market returns can lead to more contraction of the network. The returns of most stocks are negatively correlated with the degree or point strength of the corresponding network nodes. It is easy to produce price fluctuation relation among the stocks of the same industry in the market, which verifies the reference value of the industry classification standard in the construction of the investment portfolio.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;沈陽化工大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71001022;71371044;71201108;71271047) 中國博士后科學(xué)基金資助項目(20100471460);中國博士后科學(xué)基金特別資助項目(2013T60295)
【分類號】：F832.51

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：2103943