發(fā)布時間：2018-07-04 13:31

  本文選題：隨機森林 + 股票選擇　； 參考：《首都經(jīng)濟貿(mào)易大學學報》2014年02期

【摘要】：文章通過比較分析價值策略和成長策略,提出了以價值成長投資策略(GARP)理念為基礎的選股模型指標體系,選用了2012年1月至2013年2月間360多支股票的4406個樣本數(shù)據(jù),通過等頻算法對數(shù)據(jù)進行離散化預處理后,使用隨機森林算法實現(xiàn)了較高正確率的股票分類,投資者可以據(jù)此判斷是否繼續(xù)持有股票。通過分析優(yōu)選后的股票在行業(yè)平均收益、最值方面的實際表現(xiàn),驗證了該量化選股模型性能優(yōu)異。
[Abstract]:Based on the comparative analysis of value strategy and growth strategy, this paper puts forward an index system of stock selection model based on the concept of value growth investment strategy (GARP), and selects 4406 sample data of 360 stocks from January 2012 to February 2013. After discretization of the data is preprocessed by the equal-frequency algorithm, a high accuracy stock classification is realized by using the stochastic forest algorithm, according to which investors can judge whether or not they continue to hold stocks. The performance of the model is proved to be excellent by analyzing the actual performance of the industry average income and the best value of the stock after the optimal selection.
【作者單位】： 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學統(tǒng)計學院;臺灣輔仁大學統(tǒng)計資訊學系;
【基金】：國家自然科學基金面上項目《基于預測建模的宏觀經(jīng)濟時間序列結構變化研究》(項目編號71071022)
【分類號】：F224;F830.91

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本文編號：2096232