本文選題：隨機(jī)森林 + 股票選擇��； 參考：《首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年02期

【摘要】：文章通過(guò)比較分析價(jià)值策略和成長(zhǎng)策略,提出了以價(jià)值成長(zhǎng)投資策略(GARP)理念為基礎(chǔ)的選股模型指標(biāo)體系,選用了2012年1月至2013年2月間360多支股票的4406個(gè)樣本數(shù)據(jù),通過(guò)等頻算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行離散化預(yù)處理后,使用隨機(jī)森林算法實(shí)現(xiàn)了較高正確率的股票分類(lèi),投資者可以據(jù)此判斷是否繼續(xù)持有股票。通過(guò)分析優(yōu)選后的股票在行業(yè)平均收益、最值方面的實(shí)際表現(xiàn),驗(yàn)證了該量化選股模型性能優(yōu)異。
[Abstract]:Based on the comparative analysis of value strategy and growth strategy, this paper puts forward an index system of stock selection model based on the concept of value growth investment strategy (GARP), and selects 4406 sample data of 360 stocks from January 2012 to February 2013. After discretization of the data is preprocessed by the equal-frequency algorithm, a high accuracy stock classification is realized by using the stochastic forest algorithm, according to which investors can judge whether or not they continue to hold stocks. The performance of the model is proved to be excellent by analyzing the actual performance of the industry average income and the best value of the stock after the optimal selection.
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;臺(tái)灣輔仁大學(xué)統(tǒng)計(jì)資訊學(xué)系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目《基于預(yù)測(cè)建模的宏觀經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列結(jié)構(gòu)變化研究》(項(xiàng)目編號(hào)71071022)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.91

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本文編號(hào)：2096232