本文選題：詹森差別表現(xiàn)指數(shù) + Bootstrap方法��； 參考：《控制工程》2014年05期

【摘要】：詹森差別表現(xiàn)指數(shù)(Jensen Alpha)是使用較多的一種評價(jià)投資組合業(yè)績的指標(biāo)。進(jìn)一步分析Bootstrap方法的基本原理,探討將Bootstrap運(yùn)用于Jensen Alpha估計(jì)的具體過程,從而解決了運(yùn)用普通最小二乘法(OLS)估計(jì)Jensen Alpha存在的缺陷,提高了Jensen Alpha估計(jì)的穩(wěn)健性,對于投資組合業(yè)績的評價(jià)具有一定的參考意義。
[Abstract]:Jensen Alpha is an index used to evaluate portfolio performance. The basic principle of bootstrap method is further analyzed, and the concrete process of applying bootstrap to Jensen Alpha estimation is discussed. The shortcomings of using ordinary least square method to estimate Jensen Alpha are solved, and the robustness of Alpha estimation is improved. It has certain reference significance to the appraisal of portfolio performance.
【作者單位】： 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院基礎(chǔ)教學(xué)部;
【分類號】：F830.59;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【共引文獻(xiàn)】

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相關(guān)會議論文 前2條

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【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 蘇h椒，

本文編號：2089562