本文選題：組合投資決策 + 拉格朗日乘子法��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2014年08期

【摘要】：組合投資問題是企業(yè)日常面臨的非常重要的決策問題,該問題通�？沙橄鬄檫B續(xù)動態(tài)優(yōu)化問題。文章提出了一種面向組合投資決策的拉格朗日優(yōu)化方法。基于Pontryagin最大值原理而構建,由于Pontryagin最大值原理可用于隨機模型,故本方法避免了求解價值函數(shù)的貝爾曼方程。通過在投資組合決策問題中的應用說明了本方法的正確性和可行性。
[Abstract]:Portfolio investment problem is a very important decision problem faced by enterprises on a daily basis. This problem can be abstracted as a continuous dynamic optimization problem. In this paper, a Lagrange optimization method for portfolio investment decision is proposed. Based on the Pontryagin maximum principle, the Pontryagin maximum principle can be used in the stochastic model, so this method avoids solving the Berman equation of the value function. The correctness and feasibility of this method are proved by the application in portfolio decision problem.
【作者單位】： 中南財經政法大學金融學院;
【基金】：國家社科基金資助項目(10XJY0023) 中南財經政法大學科研資助項目(2012B0408)
【分類號】：F224;F830.59

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1 劉繼榮,楊s鷖，

本文編號：1991400