本文選題：多變結(jié)構(gòu)點(diǎn) + 非參數(shù)檢驗(yàn)　； 參考：《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》2014年06期

【摘要】：準(zhǔn)確判斷商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)格的變化規(guī)律是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警的前提。以改進(jìn)的多變結(jié)構(gòu)點(diǎn)非參數(shù)檢驗(yàn)方法為基礎(chǔ),實(shí)證檢驗(yàn)2007~2013年上市商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)格的變結(jié)構(gòu)點(diǎn),結(jié)果表明:商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)格在樣本期產(chǎn)生了多個(gè)均值變結(jié)構(gòu)點(diǎn)和方差變結(jié)構(gòu)點(diǎn),且系統(tǒng)因素、行業(yè)因素和商業(yè)銀行特質(zhì)因素均可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)格變結(jié)構(gòu)點(diǎn)的出現(xiàn)。
[Abstract]:It is the premise of risk assessment and early warning for commercial banks to accurately judge the changing law of asset prices of commercial banks. Based on the improved non-parametric test method of variable structure points, the paper empirically tests the variable structure points of asset prices of listed commercial banks from 2007 to 2013. The results show that: commercial bank asset price in the sample period has produced a number of mean variable structure points and variance variable structure points, and system factors, industry factors and commercial bank characteristics factors may lead to the emergence of commercial bank asset price variable structure points.
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;中國(guó)銀行湖南省分行風(fēng)險(xiǎn)管理部;
【基金】：國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目(10AXW001)
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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6 張虎;變點(diǎn)估計(jì)值對(duì)狀態(tài)空間模型預(yù)測(cè)的影響分析[D];合肥工業(yè)大學(xué);2012年

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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1 盧濤;金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)視角下基于非對(duì)稱(chēng)信息理論的資產(chǎn)價(jià)格行為研究[D];天津大學(xué);2007年

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3 花擁軍;極值理論在中國(guó)股市風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用研究[D];重慶大學(xué);2009年

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【相似文獻(xiàn)】

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1 陳海燕;楊寶臣;;含有變結(jié)構(gòu)點(diǎn)的面板循序檢驗(yàn)方法研究[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2009年01期

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本文編號(hào)：1983152