本文選題：貸款集中度 + 銀行風險承擔　； 參考：《金融論壇》2014年11期

【摘要】：本文采用中國13家上市銀行2005~2012年的相關數(shù)據(jù),構建動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型分析貸款集中度對銀行風險承擔行為的影響。研究表明,貸款集中度的不同代理變量對銀行風險承擔行為的影響存在差異性,在一定范圍內提高最大十家客戶貸款比例可抑制銀行風險承擔行為,行業(yè)貸款集中度和地區(qū)貸款集中度對銀行風險承擔行為無顯著影響。分析結果顯示,地區(qū)貸款集中度對銀行風險承擔行為的影響依賴于銀行規(guī)模與其資本充足率,銀行規(guī)模越大、資本越充足,則風險承擔行為對貸款集中度的反應越不敏感。監(jiān)管部門應據(jù)此采取有針對性的措施防范銀行的信貸集中度風險。
[Abstract]:Based on the relevant data from 2005 to 2012 of 13 listed banks in China, this paper constructs a dynamic panel data model to analyze the impact of loan concentration on the risk-bearing behavior of banks. The study shows that there are differences in the influence of different agent variables of loan concentration on the risk-bearing behavior of banks. To a certain extent, increasing the loan ratio of the largest ten customers can restrain the risk-bearing behavior of banks. Industry loan concentration and regional loan concentration have no significant influence on the risk-bearing behavior of banks. The results show that the influence of regional loan concentration on the risk-bearing behavior of banks depends on the scale of banks and their capital adequacy ratio. The larger the bank scale the more adequate the capital will be the more insensitive the risk-bearing behavior is to the loan concentration. Regulators should take targeted measures to prevent the risk of bank credit concentration.
【作者單位】： 浙江工商大學金融學院;
【基金】：浙江工商大學研究生科技創(chuàng)新項目(1060XJ1513105)
【分類號】：F832.4;F832.33

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本文編號：1976703