本文選題：隨機波動 + 蒙特卡羅��； 參考：《統(tǒng)計與決策》2014年20期

【摘要】：隨機波動分析模型隨著研究的深入和時間推移,隨機波動分析模型成為描述市場波動性的一種重要工具。很多研究學(xué)者在此基礎(chǔ)上做了拓展研究,并根據(jù)分析模型參數(shù)估計的特殊性質(zhì),研究出各種參數(shù)估計的方法與模型,以此應(yīng)用到實踐分析中。文章主要基于上證指數(shù)的農(nóng)業(yè)相關(guān)股市信息的隨機變化情況,用Gibbs抽樣的蒙特卡羅(MC)方法對SV的各類擴展模型構(gòu)造出農(nóng)業(yè)相關(guān)股市信息的隨機波動對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的影響的研究。
[Abstract]:With the development of stochastic volatility analysis model, stochastic volatility analysis model has become an important tool to describe market volatility. On this basis, many researchers have done extensive research, and according to the special properties of parameter estimation of the analysis model, we have developed various methods and models of parameter estimation, which have been applied to practical analysis. Based on the random variation of the agri-related stock market information of Shanghai Stock Exchange Index, the influence of stochastic fluctuation of agricultural related stock market information on agricultural economy is studied by using Monte Carlo Monte Carlo method of Gibbs sampling to construct all kinds of extended models of SV.
【作者單位】： 安徽新華學(xué)院商學(xué)院;
【基金】：2013年全國教育科學(xué)規(guī)劃教育部青年課題(EIA130419) 安徽省2013年高等學(xué)校省級質(zhì)量工程項目(2013jyxm263) 安徽新華學(xué)院校級精品課程項目(2011jpkcx02;2011jpkcx01)
【分類號】：F832.51;F323;F224

【參考文獻】

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7 王p，

本文編號：1920732