本文選題：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) + Kendall’sτ秩相關(guān)系數(shù)��； 參考：《復(fù)雜系統(tǒng)與復(fù)雜性科學(xué)》2014年03期

【摘要】：以Kendall's秩相關(guān)系數(shù)作為網(wǎng)絡(luò)邊權(quán)值,構(gòu)建復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),測(cè)度國(guó)際證券市場(chǎng)指數(shù)收益率序列的波動(dòng)相關(guān)性,分析該復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)具有顯著小世界特性,無(wú)明顯無(wú)標(biāo)度特性,并存在三大社區(qū)。研究結(jié)果與市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)之間存在較好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,證明方法的有效性。
[Abstract]:Taking the Kendall's rank correlation coefficient as the boundary weight of the network, the complex network is constructed, the volatility correlation of the international stock market index return series is measured, and the topological structure of the complex network is analyzed. It is found that the network has remarkable small-world characteristics. There is no obvious scale-free characteristic and there are three communities. There is a good correspondence between the research results and the market reality, which proves the effectiveness of the method.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)信息管理與工程學(xué)院;
【分類號(hào)】：F831.51;O157.5

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1879318