本文選題：可能性均值 + 可能性方差�。� 參考：《金融理論與實踐》2014年08期

【摘要】：基于可能性理論,利用可能性均值作為對證券投資組合收益的度量,以可能性方差作為證券投資組合風(fēng)險的度量,建立了存在無風(fēng)險證券情況下的投資組合選擇模型,最后結(jié)合實例說明該模型的實用性。
[Abstract]:Based on the possibility theory, using the probability mean as the measure of portfolio return and the possibility variance as the measure of portfolio risk, a portfolio selection model with risk-free securities is established. Finally, a practical example is given to illustrate the practicability of the model.
【作者單位】： 遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;濰坊學(xué)院數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家社科基金青年項目(編號13CRK027) 濰坊市科技發(fā)展資助項目(201201112)
【分類號】：F830.91;F224

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本文編號：1818874