本文選題：現(xiàn)貨指數(shù) + 股指期貨　； 參考：《懷化學院學報》2015年11期

【摘要】：以滬深300現(xiàn)貨指數(shù)與滬深300股指指數(shù)作為研究對象,基于協(xié)整檢驗、Granger因果關系檢驗、向量自回歸動態(tài)系統(tǒng)模型等方法研究了兩者的關聯(lián)性問題與相互影響等問題.結果表明滬深300股指期貨與滬深300現(xiàn)貨指數(shù)之間存在長期的均衡關系,存在著內生的關聯(lián)性,并且期現(xiàn)貨市場有著較強的價格發(fā)現(xiàn)功能.
[Abstract]:Based on the co-integration test, Granger causality test and vector autoregressive dynamic system model, this paper studies the correlation problem and mutual influence between Shanghai and Shenzhen 300 spot index index and CSI 300 stock index index, and studies their correlation and mutual influence based on Granger causality test and vector autoregressive dynamic system model. The results show that there is a long-term equilibrium relationship between the Shanghai and Shenzhen 300 stock index futures and the Shanghai and Shenzhen 300 spot index, and the futures market has a strong price discovery function.
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學數(shù)量經(jīng)濟研究所;
【基金】：安徽財經(jīng)大學研究生科研創(chuàng)新基金(XJJ2014072)
【分類號】：F724.5

【共引文獻】

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本文編號：1774293