本文選題：回望期權(quán)　切入點(diǎn)：三叉樹(shù)模型　出處：《高師理科學(xué)刊》2013年03期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：針對(duì)回望期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題,通過(guò)建立三叉樹(shù)模型得到了回望期權(quán)的一種數(shù)值計(jì)算方法.
[Abstract]:To solve the problem of the pricing of backlook-options, a numerical method for calculating the backlook-option is obtained by establishing a tri-tree model.
【作者單位】： 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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7 熊Z，

本文編號(hào)：1587695