本文關(guān)鍵詞： 反饋交易 股票市場 自相關(guān)性 行為資本資產(chǎn)定價(jià)模型　出處：《商業(yè)時(shí)代》2014年27期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文以2005-2013年的上證綜指和十個(gè)上證行業(yè)指數(shù)為研究對象,采用行為資本資產(chǎn)定價(jià)模型(BCAPM)為分析框架,并基于EGARCH(1,1)-GED設(shè)定實(shí)證模型,進(jìn)行實(shí)證分析,最后得出相關(guān)結(jié)論。
[Abstract]:In this paper, the Shanghai Composite Index and 10 Shanghai Stock Exchange Industry Indices from 2005 to 2013 are taken as the research objects, the behavioral capital asset pricing model (BCAPMPM) is used as the analysis framework, and the empirical model is established based on EGARCHHU 1D, and the empirical analysis is carried out, and the relevant conclusions are drawn.
【作者單位】： 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院金融學(xué)系;
【分類號】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1554068