本文關(guān)鍵詞： 新巴塞爾協(xié)議 零售抵押貸款 貸款價(jià)值比 看跌期權(quán)　出處：《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：本文給出了計(jì)算銀行零售抵押貸款準(zhǔn)備金模型的一類偏微分方程解,此解不同于Hui et al.[17]所得到的解。文章運(yùn)用期權(quán)定價(jià)的方法計(jì)算了由于違約引起的零售抵押貸款預(yù)期損失準(zhǔn)備金P(D,V,T),通過(guò)對(duì)零售準(zhǔn)備金偏微分方程模型的應(yīng)用研究說(shuō)明了貸款價(jià)值比(L/V)、抵押資產(chǎn)價(jià)值與違約概率的相關(guān)系數(shù)(p)、零售抵押資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)率((?)(t))、違約概率波動(dòng)率(CD(t))、違約概率PD的均值回復(fù)過(guò)程以及時(shí)間范圍對(duì)零售抵押貸款準(zhǔn)備金的影響。
[Abstract]:In this paper, we give a kind of partial differential equation solution for calculating bank retail mortgage reserve model, which is different from Hui et al. [[17] the solution obtained. This paper uses the option pricing method to calculate the reserve for the expected loss of retail mortgage caused by default. Through the application of the partial differential equation model of retail reserve, it is shown that the ratio of loan value to loan value is L / V, the correlation coefficient between the value of mortgage assets and the probability of default, and the volatility of the value of retail mortgage assets? The average recovery process of default probability PD and the influence of time range on retail mortgage reserve are discussed.
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F830.5;F224

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 顏新秀;;個(gè)貸違約率與宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相關(guān)性研究[J];國(guó)際金融研究;2009年10期

2 黃卉;沈紅波;;信用卡市場(chǎng)利率粘性和消費(fèi)者行為研究綜述[J];上海金融;2011年06期

3 廖理;張金寶;;信用卡市場(chǎng)的逆向選擇——基于國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)金融的調(diào)查數(shù)據(jù)[J];山西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2010年08期

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1 王光華;國(guó)內(nèi)信用卡定價(jià)策略研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

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本文編號(hào)：1445037