本文關(guān)鍵詞： 未決賠款準(zhǔn)備金 廣義線性模型 均方誤差　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2014年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：提出了一個(gè)預(yù)測(cè)非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金的兩階段廣義線性模型,第一階段假設(shè)索賠次數(shù)服從過(guò)度分散Poisson分布,第二階段將案均賠款額的分布假設(shè)范圍拓寬到ED*類,給出了對(duì)應(yīng)的模型結(jié)構(gòu),并利用推導(dǎo)出的各預(yù)測(cè)量的估計(jì)式得到了未決賠款準(zhǔn)備金的估計(jì)及預(yù)測(cè)誤差估計(jì)式。
[Abstract]:In this paper, a two-stage generalized linear model for predicting non-life insurance unsettled claim reserve is proposed. In the first stage, the number of claims is assumed to be over-dispersed Poisson distribution. In the second stage, the distribution hypothesis of average compensation is extended to ED*, and the corresponding model structure is given. By using the derived estimations of the predictors, the estimations of the pending compensation reserve and the estimation of the prediction errors are obtained.
【作者單位】： 山東科技大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71371111) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目(11YJC630209) 中國(guó)博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2012M521362) 山東省博士后創(chuàng)新項(xiàng)目專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(201303071) 山東省科學(xué)技術(shù)發(fā)展計(jì)劃(2013GSF12203) 山東省青少年教育科學(xué)規(guī)劃課題大學(xué)生學(xué)術(shù)課題(13CZR006)
【分類號(hào)】：F840
【正文快照】： 0引言自上世紀(jì)80年代起,應(yīng)用隨機(jī)性模型與方法評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金成為了現(xiàn)代精算學(xué)的研究熱點(diǎn)。與傳統(tǒng)的評(píng)估未決賠款準(zhǔn)備金的確定性模型相比,隨機(jī)性模型方法不僅可以使用統(tǒng)計(jì)推斷來(lái)對(duì)模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)和誤差檢驗(yàn),還可以得到準(zhǔn)備金估計(jì)的均方誤差(簡(jiǎn)稱MSEP),并對(duì)未決賠款準(zhǔn)備

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 盧志義;劉樂(lè)平;;非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金的兩階段廣義線性模型估計(jì)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年01期

2 毛澤春,呂立新;用雙廣義線性模型預(yù)測(cè)非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金[J];統(tǒng)計(jì)研究;2005年08期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 張忠俊;李季剛;;未決賠款準(zhǔn)備金計(jì)算方法研究評(píng)述及展望[J];湖北社會(huì)科學(xué);2012年09期

2 孫維偉;張連增;;ZAIG模型在車險(xiǎn)定價(jià)中的應(yīng)用研究[J];保險(xiǎn)研究;2013年04期

3 段白鴿;;非壽險(xiǎn)索賠準(zhǔn)備金評(píng)估隨機(jī)性模型與方法:文獻(xiàn)述評(píng)[J];保險(xiǎn)研究;2013年08期

4 謝遠(yuǎn)濤;楊娟;;基于操作時(shí)間和廣義線性混合模型的準(zhǔn)備金評(píng)估技術(shù)研究[J];保險(xiǎn)研究;2014年03期

5 盧志義;劉樂(lè)平;;非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金的兩階段廣義線性模型估計(jì)[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2008年01期

6 盧志義;劉樂(lè)平;;廣義線性模型在非壽險(xiǎn)精算中的應(yīng)用及其研究進(jìn)展[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2007年04期

7 張連增;段白鴿;;未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的隨機(jī)性Munich鏈梯法[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2012年05期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 盧志義;基于廣義線性模型的損失準(zhǔn)備金估計(jì)方法研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

2 段白鴿;非壽險(xiǎn)隨機(jī)性索賠準(zhǔn)備金評(píng)估統(tǒng)計(jì)模型與方法[D];南開大學(xué);2013年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 梁晴;基于Mack理論的準(zhǔn)備金預(yù)測(cè)衰減模型[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 段蕊;基于個(gè)體索賠損失模型的IBNR準(zhǔn)備金估計(jì)[D];吉林大學(xué);2011年

3 禹興盛;統(tǒng)計(jì)模型在未決賠款準(zhǔn)備金中的應(yīng)用研究[D];吉林大學(xué);2011年

4 姬文鴿;基于廣義線性混合模型的未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)方法研究[D];暨南大學(xué);2011年

5 王瑩;非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間方法研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

6 張利俊;基于狀態(tài)空間模型的賠款準(zhǔn)備金的研究[D];華中科技大學(xué);2011年

7 王芳;非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)未決賠款準(zhǔn)備金的評(píng)估研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

8 李丹丹;未決賠款準(zhǔn)備金估計(jì)方法的研究[D];暨南大學(xué);2007年

9 郭濤;基于貝葉斯統(tǒng)計(jì)的未決賠款準(zhǔn)備金預(yù)測(cè)研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

10 李飛;狹義IBNR準(zhǔn)備金分布擬合及評(píng)估[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 毛澤春,呂立新;用雙廣義線性模型預(yù)測(cè)非壽險(xiǎn)未決賠款準(zhǔn)備金[J];統(tǒng)計(jì)研究;2005年08期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 袁智軍;尹江鰲;;已發(fā)生已報(bào)案未決賠款準(zhǔn)備金評(píng)估結(jié)果的差異性——基于我國(guó)非壽險(xiǎn)市場(chǎng)的研究[J];南方金融;2006年10期

2 周晶晗;趙桂芹;;我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)公司利用賠款準(zhǔn)備金實(shí)現(xiàn)盈余管理的實(shí)證研究[J];中國(guó)會(huì)計(jì)評(píng)論;2008年01期

3 趙桂芹;吳洪;;非壽險(xiǎn)公司賠款準(zhǔn)備金與盈余管理——中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)分析[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2010年03期

4 李林;加強(qiáng)保險(xiǎn)監(jiān)管,迎接入世的挑戰(zhàn)[J];河北工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);2003年01期

5 周晶晗;;從歐美財(cái)險(xiǎn)公司破產(chǎn)看我國(guó)非壽險(xiǎn)償付能力監(jiān)管[J];金融教學(xué)與研究;2007年02期

6 孫妍;;災(zāi)害保險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)研究[J];防災(zāi)科技學(xué)院學(xué)報(bào);2008年03期

7 ;實(shí)行利改稅后保險(xiǎn)事業(yè)面臨的一些問(wèn)題[J];金融研究;1983年09期

8 ;財(cái)政部《保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)制度》(續(xù)前期)[J];江西財(cái)稅與會(huì)計(jì);1999年07期

9 羅慧媛;經(jīng)合組織國(guó)家保險(xiǎn)準(zhǔn)備金財(cái)稅政策及對(duì)我國(guó)的啟示[J];金融會(huì)計(jì);2003年12期

10 郭曉迪 ,于曉明;論保險(xiǎn)監(jiān)管的法制化[J];審計(jì)理論與實(shí)踐;2002年02期

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 俞燕;賠款準(zhǔn)備金少提2.15億元 永安財(cái)險(xiǎn)被開罰單[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2009年

2 林升 沈耀勝;福建：以監(jiān)管促規(guī)范 以規(guī)范助發(fā)展[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2004年

3 劉杰;2008年十大漁船互保理賠案例[N];中國(guó)漁業(yè)報(bào);2009年

4 爾章 尚進(jìn);萬(wàn)元以下現(xiàn)場(chǎng)賠付[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2003年

5 張愛(ài)民;核算保險(xiǎn)損益 評(píng)價(jià)償付能力的關(guān)鍵[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2001年

6 本報(bào)記者 韓國(guó)卿;保監(jiān)會(huì)應(yīng)成立再保險(xiǎn)監(jiān)管部[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2003年

7 中國(guó)社科院金融研究中心 劉菲;保險(xiǎn)公司如何運(yùn)作才能保險(xiǎn)[N];中國(guó)信息報(bào);2000年

8 蘇南;保險(xiǎn)市場(chǎng)堅(jiān)挺 資本金需求陡增[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2004年

9 本報(bào)記者 王艷青;保險(xiǎn)資金運(yùn)用醞釀突破[N];證券日?qǐng)?bào);2003年

10 戴金生;指標(biāo)考核體系應(yīng)該以利潤(rùn)為中心[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2003年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前5條

1 王明高;對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)法定賠款準(zhǔn)備金評(píng)估的研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

2 張利俊;基于狀態(tài)空間模型的賠款準(zhǔn)備金的研究[D];華中科技大學(xué);2011年

3 王旭;我國(guó)上市保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用效率評(píng)價(jià)[D];蘭州商學(xué)院;2013年

4 顧渝;比例再保險(xiǎn)與非比例再保險(xiǎn)的對(duì)比研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2002年

5 張波;財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控實(shí)證研究[D];中南大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：1444695