發(fā)布時間：2018-01-02 23:18

  本文關鍵詞：基于貝葉斯面板平滑轉換模型的房價閾值效應研究　出處：《湖南大學學報(社會科學版)》2014年05期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 房價 城市化 面板數(shù)據(jù) 平滑轉換模型 貝葉斯分析

【摘要】：針對經(jīng)濟變量之間普遍存在的非線性關系,導致線性模型擬合失效的問題,構建面板數(shù)據(jù)平滑轉換模型,刻畫變量之間關系的非對稱性。采用貝葉斯方法進行模型的參數(shù)估計,避免非線性最小二乘算法難以收斂,參數(shù)估計不確定。通過分析模型結構,選擇參數(shù)先驗分布,設計相應的Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽樣算法,據(jù)此估計模型參數(shù);在此基礎上,利用省域面板數(shù)據(jù)分析房價閾值效應問題。研究結果表明:參數(shù)的動態(tài)迭代軌跡收斂,MH-Gibbs混合抽樣算法能夠準確地估計模型各參數(shù),解決了非線性最小二乘無法收斂的問題,證明了貝葉斯面板數(shù)據(jù)平滑轉換模型的有效性;同時也驗證了房價波動的閾值效應以及房價與城市化、城鄉(xiāng)收入差距之間的非線性關系。
[Abstract]:According to the nonlinear relationship exists between economic variables, resulting in failure of the linear model, panel data smoothing transformation model, non symmetry description of the relationship between variables. The model parameters are estimated using a Bayesian method, nonlinear least squares algorithm to avoid convergence, parameter estimation uncertainty. Through the analysis of the model structure, the choice of priors distributed parameter, the corresponding Metropolis-Hasting-Gibbs hybrid sampling algorithm design, the estimation of the model parameters accordingly; on this basis, the housing price threshold effect of provincial panel data analysis. The results show that the dynamic convergence of iterative trajectory parameters, MH-Gibbs hybrid sampling algorithm can accurately estimate the model parameters and solve the nonlinear least squares to convergence proof the effectiveness of Bayesian smoothing model of panel data conversion; at the same time also verify the price wave The dynamic threshold effect and the nonlinear relationship between house price and urbanization and the income gap between urban and rural areas.

【作者單位】： 湖南大學工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金創(chuàng)新研究群體項目(71221001);國家自然科學基金項目(71171075,71031004) 教育部博士點基金項目(20110161110025) 湖南省自然科學基金項目(11JJ3090)
【分類號】：F293.3;F224
【正文快照】： 一引言異質性是經(jīng)濟金融變量的主要特征之一,有效地刻畫數(shù)據(jù)的異質性是合理建模的前提。面板數(shù)據(jù)模型通過引入個體和時間效應,能夠有效地刻畫個體之間的異質行為特征和揭示經(jīng)濟運行規(guī)律,因此,被廣泛的應用于描述各種復雜經(jīng)濟社會現(xiàn)象。然而,經(jīng)濟金融變量常表示出非對稱和非線

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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本文編號：1371359