本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品投資收益與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度研究　出處：《東北農(nóng)業(yè)大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品憑借其避免股票一類投資工具帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)以及為廣大非專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者及中小投資者帶來(lái)涉足外匯、期貨等更加多樣化投資領(lǐng)域機(jī)會(huì)的優(yōu)勢(shì)逐漸成為廣大投資者備受關(guān)注的投資工具。但是，由于結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，資本市場(chǎng)、大宗商品等市場(chǎng)的震蕩往往導(dǎo)致結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品不能達(dá)到預(yù)期收益，“零收益”和“負(fù)收益”等事件無(wú)形中加大了投資結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，違背了非專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者及中小投資者的初衷。 基于此，本文通過(guò)Matlab軟件的GUI模塊將蒙特卡洛模擬方法模擬商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)設(shè)計(jì)成界面窗口，在模擬出標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)一段時(shí)間價(jià)格走勢(shì)的基礎(chǔ)上對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)度，為非專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者及中小投資者投資者提供一種具有參考價(jià)值的分析方法，使其在對(duì)結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品這一理財(cái)工具的預(yù)期收益和潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上做出理性的投資決策。 本研究一共分為七章，第一章主要闡述本論文的研究背景、研究目的與意義，介紹論文的研究主要內(nèi)容及研究方法，為全文設(shè)計(jì)科學(xué)的研究路線并奠定指導(dǎo)思想；第二章介紹主要概念及理論概述，為后文的研究奠定理論基礎(chǔ)；第三章介紹和分析商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀和投資現(xiàn)狀，為后文商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品投資價(jià)值的分析做鋪墊；第四章詳細(xì)介紹基于蒙特卡洛模擬方法實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品投資價(jià)值分析的基本原理，在此基礎(chǔ)上，，運(yùn)用Matlab數(shù)學(xué)軟件的GUI模塊實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格走勢(shì)模擬窗口設(shè)計(jì)，為下文分析商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的投資價(jià)值提供基礎(chǔ)；第五章選取適當(dāng)?shù)纳虡I(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品案例，運(yùn)用第四章設(shè)計(jì)的模塊對(duì)案例理財(cái)產(chǎn)品標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行模擬，在此基礎(chǔ)上測(cè)度其投資收益和風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其投資價(jià)值進(jìn)行定量分析；第六章首先對(duì)對(duì)本文第五章的實(shí)例分析結(jié)果進(jìn)行了檢驗(yàn)，然后結(jié)合檢驗(yàn)的結(jié)果為非專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和中小投資者提出在選擇商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品和應(yīng)用模型時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的一些問(wèn)題，希望能將本研究的測(cè)度方法應(yīng)用于實(shí)踐當(dāng)中；第七章總結(jié)全文，綜述本研究主要觀點(diǎn)，提出該研究領(lǐng)域的展望。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.2;F832.48

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1354865