本文關(guān)鍵詞：GARCH模型與EGARCH模型的深股波動(dòng)率特征分析比較　出處：《科技展望》2015年31期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文以2000年10月9日至2015年3月31日深圳證券交易所共2 413個(gè)日綜合指數(shù)作為觀測(cè)值,運(yùn)用ARCH及GARCH模型族進(jìn)行擬合。運(yùn)行過程利用eviews軟件。分析深證綜指的波動(dòng)性及相關(guān)特征并進(jìn)行實(shí)證分析。并通過不同類型模型之間的比較得出最優(yōu)波動(dòng)率模型。
【作者單位】： 遼寧師范大學(xué);
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 1前言根據(jù)股票指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)研究股票收益、股市波動(dòng)率等已成為微觀金融領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)問題。股票價(jià)格是一種時(shí)間序列,影響股票價(jià)格的因素有很多,例如股票需求量,利率,公司財(cái)務(wù)狀況,經(jīng)濟(jì)政策等。并且影響的大小并不是絕對(duì)的,在不同的時(shí)期,影響的大小也是有區(qū)別的。研究股市波動(dòng)率

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 劉曉羽;基于EGARCH模型的香港股票市場(chǎng)和權(quán)證市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)引導(dǎo)關(guān)系分析[D];重慶大學(xué);2008年

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本文編號(hào)：1316719