本文關(guān)鍵詞：期權(quán)定價(jià)方程的緊致差分算法

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【摘要】：利用緊致有限差分方法進(jìn)行空間離散,修正龍格庫塔方法進(jìn)行時(shí)間離散,建立一種求解期權(quán)定價(jià)方程的數(shù)值格式,較好地解決了對(duì)空間與時(shí)間混合導(dǎo)數(shù)項(xiàng)的離散問題,并在空間和時(shí)間上都保持了較高階精度.所得數(shù)值結(jié)果證實(shí)了該數(shù)值格式具有較高的精度.
【作者單位】： 長沙理工大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.9
【正文快照】： 引言期權(quán)定價(jià)領(lǐng)域的開創(chuàng)性工作是由Black和Scholes在1973年中,在通過求解一個(gè)拋物型歐式期權(quán)偏微分方程(俗稱Black-Scholes方程)時(shí)發(fā)現(xiàn)的.該模型在學(xué)術(shù)界引起強(qiáng)烈反響,對(duì)投資者如何對(duì)期權(quán)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖都產(chǎn)生了重大影響,并且對(duì)之后的衍生工具發(fā)展起到了決定性的作用.目前已經(jīng)

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本文編號(hào)：1248303