本文關(guān)鍵詞：資本賬戶(hù)開(kāi)放對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)影響實(shí)證研究

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【摘要】：近年來(lái),隨著資本賬戶(hù)開(kāi)放步伐逐漸加快,我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款率連續(xù)14個(gè)季度雙升,信貸質(zhì)量普遍惡化,并逐漸向其他行業(yè)蔓延,信貸質(zhì)量已成為整個(gè)銀行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn),并危及著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在此背景下,研究資本賬戶(hù)開(kāi)放對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響,對(duì)我國(guó)銀行防范信貸風(fēng)險(xiǎn)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文利用2004年第一季度至2015年第二季度的時(shí)間序列數(shù)據(jù),建立VAR模型進(jìn)行實(shí)證分析,研究資本賬戶(hù)開(kāi)放對(duì)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響。實(shí)證結(jié)果顯示:首先,近幾年資本賬戶(hù)開(kāi)放步伐明顯加速,信貸風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)波動(dòng)幅度呈擴(kuò)大趨勢(shì),信貸風(fēng)險(xiǎn)升級(jí);其次,資本賬戶(hù)開(kāi)放會(huì)改變國(guó)際投機(jī)資本流動(dòng)和外資銀行進(jìn)入水平,在約一個(gè)季度的滯后期后,與國(guó)際投機(jī)資本和外資銀行共同影響銀行信貸風(fēng)險(xiǎn),其中國(guó)際投機(jī)資本影響力度最大,外資銀行次之;最后,銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的上升會(huì)制約資本賬戶(hù)開(kāi)放政策,但資本賬戶(hù)開(kāi)放政策具有一定“粘性”,對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)上升的反應(yīng)表現(xiàn)為開(kāi)放度先上升后降低。最后,本文根據(jù)研究結(jié)論,從商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理者和監(jiān)管當(dāng)局的角度,提出了三點(diǎn)建議:成立“資本賬戶(hù)開(kāi)放”監(jiān)管中心;以大數(shù)據(jù)思維建立社會(huì)信用評(píng)級(jí)中介機(jī)構(gòu);制定全面的信貸業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。
【學(xué)位授予單位】：廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F832.6

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1215915