本文關(guān)鍵詞：投資者情緒對主板、中小板市場影響對比分析

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【摘要】：文章以2006-2014年中國滬深A(yù)股市場為研究對象,構(gòu)建投資者情緒綜合指標(biāo),應(yīng)用GARCH模型分析投資者情緒對主板市場和中小板市場的作用機(jī)制,對比分析投資者情緒對主板與中小板市場影響的不同。
【作者單位】： 天津工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：B842.6;F832.51
【正文快照】： 相比于西方成熟的證券市場,我國市場中大量存在著諸如“追漲殺跌”、“盲目跟風(fēng)”、“過度反應(yīng)”等情緒化的證券市場異動,其中中小板市場泡沫以及高波動性顯得尤為突出,歷史數(shù)據(jù)顯示小盤股的波動性和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)均高于市場整體水平。目前對中國證券市場上投資者情緒對不同規(guī)模的

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本文編號：1209864