本文關(guān)鍵詞：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、資本約束與貸款買賣行為分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《哈爾濱工程大學(xué)》 2010年

商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)研究

周煒  

【摘要】：隨著利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn),利率波動(dòng)將變得頻繁,商業(yè)銀行面臨利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)變大。同時(shí),隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展居民消費(fèi)水平持續(xù)提高,個(gè)人汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯,汽車貸款在銀行貸款中的比例不斷加大。因此,商業(yè)銀行汽車貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制變得越發(fā)重要,需要對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力,滿足業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。 本文以我國商業(yè)銀行汽車信貸業(yè)務(wù)主要品種為切入點(diǎn),首先分析利率變化對(duì)固定利率汽車信貸和浮動(dòng)利率汽車信貸帶來不同的風(fēng)險(xiǎn)后果,在今后一段時(shí)間我國將進(jìn)入利率上升渠道,汽車貸款將面臨特定的風(fēng)險(xiǎn)。其次,用缺口分析法分別采用利率敏感性缺口模型和久期模型對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,詳細(xì)分析各貸款變量對(duì)久期模型的影響,指出基于久期模型的商業(yè)銀行汽車貸款風(fēng)險(xiǎn)管理策略。再次,分析中發(fā)現(xiàn)缺口模型的精確性需進(jìn)一步提升,汽車貸款隱含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的度量也需更高級(jí)的模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量。 應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn),對(duì)銀行開展汽車信貸業(yè)務(wù)提出建議和對(duì)策。業(yè)務(wù)經(jīng)營方面,商業(yè)銀行需要開發(fā)新型的車貸品種滿足利率波動(dòng)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理的需要,并實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收益的多元化,應(yīng)利用銀行的經(jīng)營資源優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)同其他機(jī)構(gòu)合作,加大產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷力度,不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域;內(nèi)含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制方面,加強(qiáng)對(duì)提前償付風(fēng)險(xiǎn)和拒絕還款風(fēng)險(xiǎn)的管理；利率風(fēng)險(xiǎn)控制策略方面,將表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債頭寸調(diào)整和表外利率衍生工具對(duì)沖相結(jié)合,主動(dòng)調(diào)整缺口策略,采取浮動(dòng)利率定價(jià)方式和借入長(zhǎng)期資金策略,合理利用金融利率衍生工具。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.4;F224
【目錄】：

摘要5-6

Abstract6-11

第1章 緒論11-24

1.1 論文選題的背景目的和意義11-15

1.1.1 論文選題背景11-14

1.1.2 論文研究的目的和意義14-15

1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀15-20

1.2.1 國外理論研究現(xiàn)狀15-18

1.2.2 國內(nèi)理論研究現(xiàn)狀18-20

1.3 論文的研究方法與寫作思路20-22

1.3.1 論文的研究方法20

1.3.2 論文的研究思路與主要內(nèi)容20-22

1.4 本文創(chuàng)新之處22-24

第2章 我國銀行汽車消費(fèi)信貸發(fā)展現(xiàn)狀分析24-33

2.1 我國汽車消費(fèi)信貸的發(fā)展歷程24-27

2.1.1 商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸特點(diǎn)24-25

2.1.2 現(xiàn)階段我國汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)相關(guān)政策25-26

2.1.3 我國商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)概況26-27

2.2 我國商業(yè)銀行汽車信貸主要產(chǎn)品類型27-29

2.2.1 汽車擔(dān)保貸款主要品種27-28

2.2.2 分期付款方式28-29

2.3 商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及問題29-32

2.3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀29-30

2.3.1.1 利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制29

2.3.1.2 信貸利率定價(jià)辦法29-30

2.3.1.3 利率風(fēng)險(xiǎn)管理手段30

2.3.2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題30-32

2.3.2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理動(dòng)力不足31

2.3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)淡薄31

2.3.2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)缺乏31-32

2.4 本章小結(jié)32-33

第3章 利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響33-47

3.1 商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)類型33-36

3.1.1 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)33-34

3.1.2 基差風(fēng)險(xiǎn)34-35

3.1.3 收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)35

3.1.4 利率風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)35-36

3.2 利率變動(dòng)對(duì)固定利率汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)影響36-42

3.2.1 固定利率汽車信貸模型37

3.2.2 市場(chǎng)利率上升風(fēng)險(xiǎn)分析37-39

3.2.3 市場(chǎng)利率下降風(fēng)險(xiǎn)分析39-42

3.3 利率變動(dòng)對(duì)浮動(dòng)利率汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)影響42-44

3.4 我國近期利率變動(dòng)趨勢(shì)與汽車消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響44-45

3.5 本章小結(jié)45-47

第4章 汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)度量47-70

4.1 汽車消費(fèi)信貸中利率敏感性缺口模型的應(yīng)用47-50

4.1.1 利率敏感性缺口概念47-48

4.1.2 利率敏感性缺口對(duì)汽車消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)影響48-49

4.1.3 對(duì)利率敏感性缺口應(yīng)用的評(píng)價(jià)49-50

4.2 汽車消費(fèi)信貸中久期模型的應(yīng)用50-66

4.2.1 久期的概念及測(cè)算方法50-53

4.2.2 汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)久期模型的構(gòu)建53-54

4.2.3 基于久期模型參數(shù)分析54-61

4.2.3.1 還款期限54-56

4.2.3.2 還款利率與市場(chǎng)利率56-59

4.2.3.3 首付、尾付比率59-61

4.2.4 汽車消費(fèi)信貸資產(chǎn)基于久期理論的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露61-63

4.2.5 基于久期缺口的汽車信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略63-65

4.2.6 久期模型的評(píng)述65-66

4.3 其他分析模型66-69

4.3.1 凸度分析66-68

4.3.2 有效久期模型68-69

4.4 本章小結(jié)69-70

第5章 商業(yè)銀行汽車消費(fèi)信貸利率風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施70-80

5.1 逐步實(shí)現(xiàn)汽車消費(fèi)信貸品種的多元化70-74

5.1.1 設(shè)計(jì)可調(diào)整利率汽車消費(fèi)信貸70-71

5.1.2 設(shè)計(jì)通貨膨脹相聯(lián)系汽車貸款71-73

5.1.3 設(shè)計(jì)還款結(jié)構(gòu)多樣的車貸產(chǎn)品73

5.1.4 設(shè)計(jì)與其它機(jī)構(gòu)合作的汽車貸款73-74

5.2 加強(qiáng)對(duì)隱含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的管理74-76

5.2.1 對(duì)購車者提前償付的風(fēng)險(xiǎn)管理74-76

5.2.2 對(duì)拒絕還款違約風(fēng)險(xiǎn)的管理76

5.3 利用表內(nèi)外利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法控制風(fēng)險(xiǎn)76-79

5.3.1 采用主動(dòng)缺口管理77

5.3.2 采用浮動(dòng)利率對(duì)貸款定價(jià)77-78

5.3.3 借入長(zhǎng)期資金策略78

5.3.4 利用表外金融工具轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)78-79

5.4 本章小結(jié)79-80

結(jié)論80-82

參考文獻(xiàn)82-87

攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果87-88

致謝88

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  本文關(guān)鍵詞：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、資本約束與貸款買賣行為分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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