本文關鍵詞：銀行風險管理、資本約束與貸款買賣行為分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《哈爾濱工程大學》 2010年

商業(yè)銀行汽車消費信貸利率風險研究

周煒  

【摘要】：隨著利率市場化改革的推進,利率波動將變得頻繁,商業(yè)銀行面臨利率波動風險變大。同時,隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展居民消費水平持續(xù)提高,個人汽車消費信貸業(yè)務增長明顯,汽車貸款在銀行貸款中的比例不斷加大。因此,商業(yè)銀行汽車貸款業(yè)務風險控制變得越發(fā)重要,需要對利率風險進行管理,提升風險防范能力,滿足業(yè)務風險管理的要求。 本文以我國商業(yè)銀行汽車信貸業(yè)務主要品種為切入點,首先分析利率變化對固定利率汽車信貸和浮動利率汽車信貸帶來不同的風險后果,在今后一段時間我國將進入利率上升渠道,汽車貸款將面臨特定的風險。其次,用缺口分析法分別采用利率敏感性缺口模型和久期模型對利率風險進行度量,詳細分析各貸款變量對久期模型的影響,指出基于久期模型的商業(yè)銀行汽車貸款風險管理策略。再次,分析中發(fā)現(xiàn)缺口模型的精確性需進一步提升,汽車貸款隱含期權風險的度量也需更高級的模型進行風險度量。 應對利率風險,對銀行開展汽車信貸業(yè)務提出建議和對策。業(yè)務經(jīng)營方面,商業(yè)銀行需要開發(fā)新型的車貸品種滿足利率波動時風險管理的需要,并實現(xiàn)經(jīng)營收益的多元化,應利用銀行的經(jīng)營資源優(yōu)勢,加強同其他機構合作,加大產品創(chuàng)新和營銷力度,不斷拓展服務領域;內含期權風險控制方面,加強對提前償付風險和拒絕還款風險的管理；利率風險控制策略方面,將表內資產負債頭寸調整和表外利率衍生工具對沖相結合,主動調整缺口策略,采取浮動利率定價方式和借入長期資金策略,合理利用金融利率衍生工具。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：哈爾濱工程大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.4;F224
【目錄】：

摘要5-6

Abstract6-11

第1章 緒論11-24

1.1 論文選題的背景目的和意義11-15

1.1.1 論文選題背景11-14

1.1.2 論文研究的目的和意義14-15

1.2 國內外研究現(xiàn)狀15-20

1.2.1 國外理論研究現(xiàn)狀15-18

1.2.2 國內理論研究現(xiàn)狀18-20

1.3 論文的研究方法與寫作思路20-22

1.3.1 論文的研究方法20

1.3.2 論文的研究思路與主要內容20-22

1.4 本文創(chuàng)新之處22-24

第2章 我國銀行汽車消費信貸發(fā)展現(xiàn)狀分析24-33

2.1 我國汽車消費信貸的發(fā)展歷程24-27

2.1.1 商業(yè)銀行汽車消費信貸特點24-25

2.1.2 現(xiàn)階段我國汽車消費信貸業(yè)務相關政策25-26

2.1.3 我國商業(yè)銀行汽車消費信貸業(yè)務概況26-27

2.2 我國商業(yè)銀行汽車信貸主要產品類型27-29

2.2.1 汽車擔保貸款主要品種27-28

2.2.2 分期付款方式28-29

2.3 商業(yè)銀行汽車消費信貸風險管理現(xiàn)狀及問題29-32

2.3.1 利率風險管理現(xiàn)狀29-30

2.3.1.1 利率風險管理機制29

2.3.1.2 信貸利率定價辦法29-30

2.3.1.3 利率風險管理手段30

2.3.2 利率風險管理中存在的問題30-32

2.3.2.1 風險管理動力不足31

2.3.2.2 風險控制意識淡薄31

2.3.2.3 風險管理經(jīng)驗缺乏31-32

2.4 本章小結32-33

第3章 利率變動對商業(yè)銀行汽車消費信貸風險影響33-47

3.1 商業(yè)銀行汽車消費信貸利率風險類型33-36

3.1.1 重新定價風險33-34

3.1.2 基差風險34-35

3.1.3 收益率曲線變動風險35

3.1.4 利率風險引發(fā)的期權風險35-36

3.2 利率變動對固定利率汽車消費信貸利率風險影響36-42

3.2.1 固定利率汽車信貸模型37

3.2.2 市場利率上升風險分析37-39

3.2.3 市場利率下降風險分析39-42

3.3 利率變動對浮動利率汽車消費信貸利率風險影響42-44

3.4 我國近期利率變動趨勢與汽車消費信貸風險影響44-45

3.5 本章小結45-47

第4章 汽車消費信貸利率風險度量47-70

4.1 汽車消費信貸中利率敏感性缺口模型的應用47-50

4.1.1 利率敏感性缺口概念47-48

4.1.2 利率敏感性缺口對汽車消費信貸風險影響48-49

4.1.3 對利率敏感性缺口應用的評價49-50

4.2 汽車消費信貸中久期模型的應用50-66

4.2.1 久期的概念及測算方法50-53

4.2.2 汽車消費信貸利率風險久期模型的構建53-54

4.2.3 基于久期模型參數(shù)分析54-61

4.2.3.1 還款期限54-56

4.2.3.2 還款利率與市場利率56-59

4.2.3.3 首付、尾付比率59-61

4.2.4 汽車消費信貸資產基于久期理論的利率風險暴露61-63

4.2.5 基于久期缺口的汽車信貸風險管理策略63-65

4.2.6 久期模型的評述65-66

4.3 其他分析模型66-69

4.3.1 凸度分析66-68

4.3.2 有效久期模型68-69

4.4 本章小結69-70

第5章 商業(yè)銀行汽車消費信貸利率風險管理的具體措施70-80

5.1 逐步實現(xiàn)汽車消費信貸品種的多元化70-74

5.1.1 設計可調整利率汽車消費信貸70-71

5.1.2 設計通貨膨脹相聯(lián)系汽車貸款71-73

5.1.3 設計還款結構多樣的車貸產品73

5.1.4 設計與其它機構合作的汽車貸款73-74

5.2 加強對隱含期權風險的管理74-76

5.2.1 對購車者提前償付的風險管理74-76

5.2.2 對拒絕還款違約風險的管理76

5.3 利用表內外利率風險管理方法控制風險76-79

5.3.1 采用主動缺口管理77

5.3.2 采用浮動利率對貸款定價77-78

5.3.3 借入長期資金策略78

5.3.4 利用表外金融工具轉移利率風險78-79

5.4 本章小結79-80

結論80-82

參考文獻82-87

攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果87-88

致謝88

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10 張作偉;我國商業(yè)銀行利率風險問題研究[D];東北財經(jīng)大學;2005年

  本文關鍵詞：銀行風險管理、資本約束與貸款買賣行為分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：118386