本文關鍵詞：中國期貨市場統(tǒng)計套利的可能性研究

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【摘要】：統(tǒng)計套利是利用不同期貨價格之間的穩(wěn)定統(tǒng)計關系來尋求非正常波動的獲利機會的一種期貨投資。中國期貨市場有很多品種,它們的價格運動之間存在著長期穩(wěn)定的統(tǒng)計關系,任何偏離該穩(wěn)定關系的機會都有可能成為統(tǒng)計套利的機會。通過對天膠和棉花大宗商品主力期貨價格的統(tǒng)計關系及其套利進行研究,發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計套利在中國期貨市場是普遍存在的,這可以為期貨投資帶來豐厚的低風險利潤。
【作者單位】： 湖南涉外經濟學院商學院;
【分類號】：F724.5
【正文快照】： 一、引言期貨套利是利用不同期貨品種價格之間的非正常波動同時進行賣高買低交易的行為,旨在消除期貨市場的系統(tǒng)性風險,獲取比較確定的低風險利潤。期貨套利有跨品種、跨市場、跨期限等套利投機模式,而統(tǒng)計套利則是利用歷史的數據通過統(tǒng)計分析的方法發(fā)現(xiàn)不同品種或期限的期貨

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前3條

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本文編號：1143141