本文關(guān)鍵詞：中國(guó)期貨市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)套利的可能性研究

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【摘要】：統(tǒng)計(jì)套利是利用不同期貨價(jià)格之間的穩(wěn)定統(tǒng)計(jì)關(guān)系來(lái)尋求非正常波動(dòng)的獲利機(jī)會(huì)的一種期貨投資。中國(guó)期貨市場(chǎng)有很多品種,它們的價(jià)格運(yùn)動(dòng)之間存在著長(zhǎng)期穩(wěn)定的統(tǒng)計(jì)關(guān)系,任何偏離該穩(wěn)定關(guān)系的機(jī)會(huì)都有可能成為統(tǒng)計(jì)套利的機(jī)會(huì)。通過對(duì)天膠和棉花大宗商品主力期貨價(jià)格的統(tǒng)計(jì)關(guān)系及其套利進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)套利在中國(guó)期貨市場(chǎng)是普遍存在的,這可以為期貨投資帶來(lái)豐厚的低風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。
【作者單位】： 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院商學(xué)院;
【分類號(hào)】：F724.5
【正文快照】： 一、引言期貨套利是利用不同期貨品種價(jià)格之間的非正常波動(dòng)同時(shí)進(jìn)行賣高買低交易的行為,旨在消除期貨市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),獲取比較確定的低風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。期貨套利有跨品種、跨市場(chǎng)、跨期限等套利投機(jī)模式,而統(tǒng)計(jì)套利則是利用歷史的數(shù)據(jù)通過統(tǒng)計(jì)分析的方法發(fā)現(xiàn)不同品種或期限的期貨

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 陳守東 ,韓廣哲 ,荊偉;主要股票市場(chǎng)指數(shù)與我國(guó)股票市場(chǎng)指數(shù)間的協(xié)整分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2003年05期

2 楊懷東;潘s，

本文編號(hào)：1143141