本文關(guān)鍵詞：模型在計算金融市場風(fēng)險價值中的實證研究

  更多相關(guān)文章： 金融風(fēng)險 收益率 GARCH模型 風(fēng)險價值(Va R)

【摘要】：金融資產(chǎn)的波動性在期權(quán)定價以及風(fēng)險管理等領(lǐng)域起到至關(guān)重要的作用。本文通過對滬深300指數(shù)據(jù)建立GARCH模型,并在此基礎(chǔ)上計算Va R值,改進(jìn)了傳統(tǒng)的方差-協(xié)方差計算方法,更好的反映股票市場的風(fēng)險。
【作者單位】： 遼寧師范大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 金融風(fēng)險 收益率 GARCH模型 風(fēng)險價值(Va R)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言隨著世界經(jīng)濟(jì)的日益復(fù)雜化,金融市場在其運作過程中面臨風(fēng)險增大的趨勢,市場風(fēng)險成為國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域關(guān)注的焦點,其中市場風(fēng)險的度量與監(jiān)測是整個風(fēng)險管理理論的基礎(chǔ)與核心。在這種情況下,早在1993年JP Morgan公司提出來Va R模型,它有助于金融管理者全面測量市場風(fēng)險。

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本文編號：1093425