本文關(guān)鍵詞：巴塞爾協(xié)議Ⅲ下流動(dòng)性監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的影響分析

  更多相關(guān)文章： 巴塞爾協(xié)議Ⅲ 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 凈穩(wěn)定資金比例 銀行信貸擴(kuò)張

【摘要】：巴塞爾協(xié)議Ⅲ強(qiáng)調(diào)了流動(dòng)性監(jiān)管的重要性,并第一次提出了新的統(tǒng)一的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)——流動(dòng)性覆蓋率(LCR)和凈穩(wěn)定資金比率(NSFR)。我國(guó)管理部門(mén)及時(shí)的對(duì)銀行的監(jiān)管體系進(jìn)行調(diào)整,將上述的指標(biāo)逐步納入我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系當(dāng)中,并加速推進(jìn)新的巴塞爾協(xié)議在我國(guó)的實(shí)施。在巴塞爾協(xié)議Ⅲ提出以來(lái),我國(guó)的學(xué)者分別從資本充足率、市場(chǎng)約束、監(jiān)管獨(dú)立性等方面研究了巴塞爾協(xié)議中金融監(jiān)管對(duì)金融市場(chǎng)金融機(jī)構(gòu)的作用,相較之前的協(xié)議,巴塞爾協(xié)議Ⅲ加強(qiáng)了對(duì)宏觀審慎和逆周期資本的監(jiān)管,我國(guó)學(xué)者也對(duì)巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面產(chǎn)生的影響作了初步研究。雖然對(duì)巴塞爾協(xié)議本身的研究比較多,但缺少對(duì)巴塞爾協(xié)議的細(xì)化測(cè)算,尤其是針對(duì)最新出來(lái)的巴塞爾協(xié)議Ⅲ,巴塞爾Ⅲ對(duì)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的影響分析也較少。基于此,本文從巴塞爾最新流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求出發(fā),重點(diǎn)研究了巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的兩個(gè)定量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)——流動(dòng)性覆蓋率LCR和凈穩(wěn)定資金比例NSFR。通過(guò)對(duì)流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比率的定義和細(xì)則的詳細(xì)研究,明確這兩個(gè)指標(biāo)的內(nèi)涵與意義。簡(jiǎn)單地說(shuō),NSFR旨在減少?gòu)馁Y產(chǎn)與負(fù)債之間的錯(cuò)配而產(chǎn)生的資金風(fēng)險(xiǎn),而LCR通過(guò)增加銀行持有的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)解決流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本文結(jié)合巴塞爾協(xié)議說(shuō)明和其他學(xué)者的研究結(jié)果,根據(jù)我國(guó)的流動(dòng)性監(jiān)管實(shí)施細(xì)則,測(cè)算了我國(guó)22家商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比率,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行了全面的分析。測(cè)算結(jié)果表明,我國(guó)四大國(guó)有銀行已經(jīng)全面達(dá)標(biāo),其他的城市商業(yè)銀行和股份制銀行大多達(dá)標(biāo),但仍有部分銀行沒(méi)有達(dá)標(biāo)。本文利用面板回歸模型和閾值回歸模型對(duì)巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性監(jiān)管要求可能對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸帶來(lái)的影響進(jìn)行了實(shí)證研究。通過(guò)對(duì)NSFR指標(biāo)和銀行貸款增速、GDP增長(zhǎng)率、和貸款基準(zhǔn)利率幾個(gè)指標(biāo)之間的回歸分析,發(fā)現(xiàn)巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性監(jiān)管要求對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張有顯著地約束作用。通過(guò)分組回歸比較,發(fā)現(xiàn)巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性監(jiān)管要求對(duì)股份制商業(yè)銀行的影響比對(duì)國(guó)家持股的大型銀行要更大一些,同等的NSFR指標(biāo)變動(dòng),股份制商業(yè)銀行貸款增速的減少百分比接近于同等情況下國(guó)家持股的大型銀行的兩倍。另外,在閾值回歸中,本文發(fā)現(xiàn)NSFR對(duì)商業(yè)銀行信貸擴(kuò)張的影響在NSFR水平較低時(shí)更為顯著,而在NSFR水平較高時(shí)則相對(duì)較不顯著。
【關(guān)鍵詞】：巴塞爾協(xié)議Ⅲ 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 凈穩(wěn)定資金比例 銀行信貸擴(kuò)張
【學(xué)位授予單位】：廣西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-8
• 一、引言8-11
• (一) 研究的背景和意義8-9
• 1. 研究背景8
• 2. 研究意義8-9
• (二) 研究的內(nèi)容和方法9-10
• 1. 研究?jī)?nèi)容9-10
• 2. 研究方法10
• (三) 創(chuàng)新之處10-11
• 二、研究現(xiàn)狀11-14
• (一) 國(guó)外研究現(xiàn)狀11-12
• (二) 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀12-14
• 三、巴塞爾協(xié)議與流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)14-19
• (一) 中國(guó)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管及實(shí)施14-15
• (二) 巴塞爾協(xié)議Ⅲ下流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)15-19
• 1. 短期監(jiān)管指標(biāo)——流動(dòng)性覆蓋率LCR15-17
• 2. 長(zhǎng)期監(jiān)管指標(biāo)——凈穩(wěn)定資金比例NSFR17-19
• 四、研究設(shè)計(jì)19-24
• (一) 理論模型構(gòu)建19
• (二) 變量選取和數(shù)據(jù)說(shuō)明19-22
• 1. 流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)19-22
• 2. 被解釋變量的選擇22
• 3. 控制變量的選擇22
• (三) 模型構(gòu)建22-24
• 五、實(shí)證結(jié)果和分析24-28
• (一) 普通面板回歸結(jié)果分析24-25
• (二) 分組回歸結(jié)果分析25-26
• (三) 閾值回歸結(jié)果分析26-28
• 六、研究結(jié)論與政策建議28-31
• (一) 結(jié)論28
• (二) 政策建議28-31
• 參考文獻(xiàn)31-35
• 讀碩期間發(fā)表的論文35-36
• 致謝36-37

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 嚴(yán)婷;;《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》塵埃落定 全球銀行業(yè)整裝待發(fā)[J];金融博覽;2010年10期

2 ;巴塞爾協(xié)議Ⅲ及其影響[J];內(nèi)蒙古金融研究;2010年09期

3 鐘偉;謝婷;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ的新近進(jìn)展及其影響初探[J];國(guó)際金融研究;2011年03期

4 章彰;;從“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”到“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”:改進(jìn)及對(duì)銀行業(yè)的影響[J];銀行家;2011年05期

5 賀育飛;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ的基本框架及其對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響分析[J];金融經(jīng)濟(jì);2011年10期

6 林小平;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ及其特點(diǎn)探析[J];中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武漢培訓(xùn)學(xué)院學(xué)報(bào);2011年04期

7 ;“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”:開(kāi)啟全球監(jiān)管改革大幕[J];中國(guó)農(nóng)村金融;2011年14期

8 黃靜雯;侯占云;;巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)我國(guó)五大國(guó)有銀行指導(dǎo)作用[J];東方企業(yè)文化;2011年10期

9 寧U喢，

本文編號(hào)：1073113