發(fā)布時(shí)間：2017-08-10 02:37

  本文關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)條件下金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的方法

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【摘要】：文章對(duì)在大數(shù)據(jù)條件下,金融風(fēng)險(xiǎn)的各種表現(xiàn)形式的測(cè)度進(jìn)行了分析,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度函數(shù)進(jìn)行了探討。對(duì)Copulas函數(shù)的性質(zhì)及其函數(shù)族做了研究,使得其應(yīng)用更加簡(jiǎn)單。
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)理工學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 大數(shù)據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 連接函數(shù)
【基金】：全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2014LY003) 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(TJYY10-1-310)
【分類號(hào)】：F832;F49;F224
【正文快照】： 0引言我國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期,互聯(lián)網(wǎng)金融也在快速發(fā)展,這給對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)提出了新的課題。由于我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的新常態(tài),經(jīng)濟(jì)的發(fā)展條件與環(huán)境都有巨大的變化。轉(zhuǎn)方式與調(diào)結(jié)構(gòu)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重。金融市場(chǎng)的微觀基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)在不斷改善,此時(shí)期的金融風(fēng)險(xiǎn)是在大數(shù)據(jù)

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 吳恒煜;索蕾;;美國(guó)金融危機(jī)期間國(guó)際股票市場(chǎng)相依性分析——基于Copula函數(shù)[J];廣東培正學(xué)院學(xué)報(bào);2011年04期

2 王宗潤(rùn);汪武超;王小丁;周艷菊;;基于條件概率積分變換的多元Copula函數(shù)選擇[J];管理工程學(xué)報(bào);2012年03期

3 張劍;張?jiān)偕?閆東玲;;市場(chǎng)異象與風(fēng)格漂移的動(dòng)態(tài)相依性——基于Copula函數(shù)的經(jīng)驗(yàn)研究[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2013年05期

4 唐路明;徐彩云;;基于時(shí)變混合Copula-MAR模型的股市間風(fēng)險(xiǎn)傳染分析[J];南方金融;2013年10期

5 袁曦;陳長(zhǎng)權(quán);石德金;;基于GARCH-Copula-CoVar方法的我國(guó)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[J];科技和產(chǎn)業(yè);2014年01期

6 李強(qiáng);周孝華;;基于Copula的我國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)股票市場(chǎng)相關(guān)性研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2014年02期

7 曲正偉;王京波;王云靜;李燕;;考慮運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)約束的風(fēng)電場(chǎng)群準(zhǔn)入容量分析[J];電網(wǎng)技術(shù);2014年07期

8 劉向華;肖雪平;;變結(jié)構(gòu)違約相關(guān)的BDS定價(jià)模型[J];系統(tǒng)工程;2014年06期

9 王小紅;周步祥;張樂;傅利;羅歡;劉建華;;基于時(shí)變Copula函數(shù)的風(fēng)電出力相關(guān)性分析[J];電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào);2015年01期

10 隋新;何建敏;李亮;;時(shí)變視角下基于MODWT的滬深300指數(shù)現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)間波動(dòng)溢出效應(yīng)[J];系統(tǒng)工程;2015年01期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 杜紅軍;王宗軍;;基于時(shí)變Copula模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與分配[A];第八屆（2013）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)論文集（選編）[C];2013年

2 杜紅軍;王宗軍;;基于時(shí)變Copula模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與分配[A];第八屆（2013）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)——金融分會(huì)場(chǎng)論文集[C];2013年

3 李強(qiáng);李順毅;;基于時(shí)變Copula的ZXI和CSCS組合的動(dòng)態(tài)尾部相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)度量[A];風(fēng)險(xiǎn)分析和危機(jī)反應(yīng)中的信息技術(shù)--中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第六屆年會(huì)論文集[C];2014年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王小丁;基于違約相依的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與傳染效應(yīng)研究[D];中南大學(xué);2010年

2 彭選華;金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量化分析的模型與實(shí)證[D];重慶大學(xué);2011年

3 杜紅軍;基于Copula函數(shù)-Asymmetric Laplace分布的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與套期保值研究[D];華中科技大學(xué);2013年

4 周竟東;上市公司權(quán)證發(fā)行及對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響研究[D];湖南大學(xué);2013年

5 施文明;遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議及其在原油運(yùn)輸市場(chǎng)中的應(yīng)用研究[D];上海交通大學(xué);2013年

6 張陽;內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變理論與應(yīng)用研究[D];南開大學(xué);2013年

7 于文華;危機(jī)傳染背景下資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)模型測(cè)試精度比較研究[D];西南交通大學(xué);2013年

8 杜紅軍;基于Copula函數(shù)-Asymmetric Laplace分布的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與套期保值研究[D];華中科技大學(xué);2013年

9 吳會(huì)詠;基于Copula相關(guān)結(jié)構(gòu)的企業(yè)供應(yīng)鏈融資風(fēng)險(xiǎn)度量[D];遼寧大學(xué);2014年

10 祁永忠;我國(guó)股票交易市場(chǎng)規(guī)制體系研究[D];遼寧大學(xué);2014年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 向波;Copula技術(shù)及其在泥石流中的應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2011年

2 韋笑;江蘇省物流業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)性及協(xié)調(diào)性研究[D];南京理工大學(xué);2012年

3 周再立;Copula方法在投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量的應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2011年

4 索蕾;金融危機(jī)背景下的匯率風(fēng)險(xiǎn)研究[D];廣東商學(xué)院;2012年

5 汪武超;基于Copula理論的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)集成度量研究[D];中南大學(xué);2012年

6 張花云;二元聯(lián)合分布函數(shù)的兩種估計(jì)方法[D];華中科技大學(xué);2011年

7 毛澤強(qiáng);基于R-vine的高維簡(jiǎn)化Pair Copula-GARCH類模型及應(yīng)用[D];蘭州大學(xué);2013年

8 張濤;基于Copula模型的碳金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)整合度量[D];合肥工業(yè)大學(xué);2013年

9 夏華菁;Copula函數(shù)在投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量中的研究和應(yīng)用[D];華南理工大學(xué);2013年

10 姚琳;基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投資組合VaR估計(jì)與優(yōu)化[D];湖南大學(xué);2013年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 任仙玲;張世英;;基于核估計(jì)及多元阿基米德Copula的投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[J];管理科學(xué);2007年05期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 賀思輝;王茂;;小樣本下的金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的技術(shù)研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2006年03期

2 文平;馬雪雅;齊曉波;;一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度公理的修正[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年06期

3 文平;秦伶俐;;基于凸函數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2013年04期

4 王文龍;程希駿;;基于譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的期指保證金水平設(shè)定[J];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào);2011年12期

5 鄭承利;陳燕;;基于等熵一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的組合選擇[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2014年03期

6 劉富兵;劉海龍;;下邊風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下養(yǎng)老基金的最優(yōu)資產(chǎn)配置[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2010年05期

7 蹤程;陳立文;尹志軍;馬力;;城市房?jī)r(jià)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及預(yù)警研究綜述[J];建筑經(jīng)濟(jì);2012年06期

8 唐吟;蘇錫坤;;譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度下的投資組合[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2012年11期

9 王永杰;唐衍偉;陳剛;;滬深300股指期貨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度[J];青島大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年04期

10 張一U，

本文編號(hào)：648496