本文關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行業(yè)監(jiān)管手段的探索——以四川銀監(jiān)局MAST項(xiàng)目為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行業(yè)監(jiān)管手段的探索——以四川銀監(jiān)局M；流、流動(dòng)性頭寸、盈利和償債能力的影響；（2）是擔(dān)保品頭寸管理；（3）管理層報(bào)告；（4）日內(nèi)流動(dòng)性頭寸管理；（5）多元化籌資；如上所說，一個(gè)機(jī)構(gòu)需要找到多元化的資金來源，才能；4大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)案例分析；債務(wù)展期、發(fā)行債務(wù)工具、出售子公司或業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)；（6）流動(dòng)資產(chǎn)緩沖；（7）應(yīng)急資金計(jì)劃；應(yīng)急計(jì)劃主要是針

大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行業(yè)監(jiān)管手段的探索——以四川銀監(jiān)局MAST項(xiàng)目為例

流、流動(dòng)性頭寸、盈利和償債能力的影響。管理層應(yīng)積極參與并支持壓力測試，采取補(bǔ)救和緩和措施來限制風(fēng)險(xiǎn)敞口，建立流動(dòng)性緩沖，調(diào)整流動(dòng)性以符合其風(fēng)險(xiǎn)容忍度，并將結(jié)果作為制定應(yīng)急計(jì)劃的重要參考。

（2）是擔(dān)保品頭寸管理。機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)評估其擔(dān)保品頭寸，監(jiān)測可用的擔(dān)保品數(shù)量，充分了解市場壓力或特定企業(yè)壓力下潛在的必要需求和可用的擔(dān)保品。

（3）管理層報(bào)告。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)提供全面信息，使管理層正確評估機(jī)構(gòu)對市場變化靈敏度、財(cái)務(wù)業(yè)績和其他重要風(fēng)險(xiǎn)因素。報(bào)告形式和頻率根據(jù)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況的復(fù)雜性適當(dāng)調(diào)整，報(bào)告事項(xiàng)應(yīng)包括但不限于現(xiàn)金流缺口、現(xiàn)金流預(yù)測、資金集中度、關(guān)鍵假設(shè)、早期預(yù)警或風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、可用資金，應(yīng)急資金來源情況和擔(dān)保物的使用，政府援助也應(yīng)考慮在內(nèi)。

（4）日內(nèi)流動(dòng)性頭寸管理。日內(nèi)流動(dòng)性監(jiān)測是參與重大支付、結(jié)算和清算機(jī)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。一個(gè)機(jī)構(gòu)如果不能有效管理日內(nèi)流動(dòng)性，就無法及時(shí)履行支付和結(jié)算義務(wù)，從而影響到自身和交易對手的流動(dòng)性頭寸。因此，有重要支付、結(jié)算和清算業(yè)務(wù)的大型機(jī)構(gòu)應(yīng)該動(dòng)態(tài)管理日內(nèi)流動(dòng)性頭寸和風(fēng)險(xiǎn)，以及時(shí)滿足支付和結(jié)算要求。高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)開發(fā)采用一種日內(nèi)流動(dòng)性戰(zhàn)略，以監(jiān)督和計(jì)量每日預(yù)計(jì)的流動(dòng)性的總流入和總流出，在需要時(shí)能迅速動(dòng)用擔(dān)保品以獲得日內(nèi)授信，償還到期和重要負(fù)債等。

（5）多元化籌資。機(jī)構(gòu)籌資方式的多元化需從以下四方面入手：一是制定資金戰(zhàn)略以確保多元、有效的資金來源，在資金市場持續(xù)保持存在并與資金提供者加強(qiáng)聯(lián)系。二是定期評估機(jī)構(gòu)從各渠道獲得資金的能力，要識(shí)別并監(jiān)測影響籌集資金能力的主要因素，并確�；I資能力的有效性。三是發(fā)展短、中、長期多元化資金來源，多元化目標(biāo)應(yīng)符合中長期預(yù)算編制和業(yè)務(wù)規(guī)劃，可通過大范圍資金零售和擔(dān)�；驘o擔(dān)保的資金批發(fā)實(shí)現(xiàn)籌資多元化，，通常應(yīng)避免資金過度集中。四是保持市場準(zhǔn)入。市場準(zhǔn)入對有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要，因?yàn)橛绊懙交I集新資金和清算資產(chǎn)的能力，必須確保有合適的人員來管理、監(jiān)測和檢驗(yàn)市場準(zhǔn)入。

如上所說，一個(gè)機(jī)構(gòu)需要找到多元化的資金來源，才能增強(qiáng)抵抗機(jī)構(gòu)自身或市場范圍各種嚴(yán)峻的流動(dòng)性沖擊的能力。根據(jù)流動(dòng)性沖擊的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和持續(xù)時(shí)間，潛在資金來源包括但不僅限于以下各項(xiàng)：存款增長、到期42

4 大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)案例分析

債務(wù)展期、發(fā)行債務(wù)工具、出售子公司或業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)證券化、銷售（無論是直接或通過回購協(xié)議）或抵押流動(dòng)資產(chǎn)、降低承諾條件、借款。

（6）流動(dòng)資產(chǎn)緩沖。流動(dòng)資產(chǎn)是許多機(jī)構(gòu)首要和次要資金的重要來源。無障礙（沒有法律、監(jiān)管和操作上的障礙）的高流動(dòng)性資產(chǎn)緩沖是一個(gè)機(jī)構(gòu)有效應(yīng)對潛在流動(dòng)性壓力的重要手段，它可以在一系列壓力情景下通過出售或抵押資產(chǎn)來獲得資金。機(jī)構(gòu)持有高質(zhì)量的緩沖性流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模，應(yīng)參考?jí)毫y試對流動(dòng)性需求的估計(jì)、機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)情況。管理層在估計(jì)流動(dòng)資金需求時(shí)，應(yīng)納入合同和非合同的現(xiàn)金流，包括資金被收回的可能性，同時(shí)也應(yīng)考慮無法獲得無擔(dān)保資金，以及獲得有擔(dān)保資金過程中的損失。管理層需要確保無障礙、高流動(dòng)性資產(chǎn)的可用性，不能抵押給支付系統(tǒng)或清算所。無障礙流動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)量非常重要，決定了流動(dòng)性在最需要時(shí)的可用性。

（7）應(yīng)急資金計(jì)劃。任何金融機(jī)構(gòu)無論其規(guī)模大小和復(fù)雜程度如何，都應(yīng)有正式的應(yīng)急計(jì)劃（CFP），以明確在緊急情況下應(yīng)對流動(dòng)性不足的策略。應(yīng)急計(jì)劃的方針應(yīng)能管理壓力環(huán)境、清晰地界定責(zé)任和說明如何執(zhí)行和調(diào)整程序。

應(yīng)急計(jì)劃主要是針對偶發(fā)流動(dòng)性事件。偶發(fā)流動(dòng)性事件的變化范圍從“高概率/低影響力”到“低概率/高影響力”。機(jī)構(gòu)應(yīng)將“高概率/低影響力”流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方案納入日常資源管理和資金使用，這一點(diǎn)可通過評估預(yù)期現(xiàn)金流的變動(dòng)，提供充足的流動(dòng)資金儲(chǔ)備及在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中籌集資金來實(shí)現(xiàn)。具體而言，應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)包括：辨別壓力事件、評估嚴(yán)重性和時(shí)機(jī)、評估資金來源和需求、識(shí)別潛在融資來源、建立流動(dòng)性事件管理程序、建立偶然性事件監(jiān)測機(jī)制。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)提供管理偶發(fā)流動(dòng)性事件的文件框架，目的在于確保機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性來源足以滿足偶發(fā)事件下經(jīng)營的需要。應(yīng)急計(jì)劃還應(yīng)指明在流動(dòng)性出現(xiàn)問題的情況下可使用的或有流動(dòng)性來源。一家機(jī)構(gòu)的應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)視其復(fù)雜性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和經(jīng)營情況而定。

（8）內(nèi)部控制。機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制包含流程、授權(quán)、對賬、檢查和其他能保證機(jī)構(gòu)按照董事會(huì)批準(zhǔn)的政策管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法。合理的內(nèi)控應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程的相關(guān)原理，包括堅(jiān)定地執(zhí)行政策和流程，充分地風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、測量、報(bào)告，并遵從恰當(dāng)規(guī)則。管理層應(yīng)當(dāng)設(shè)置一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)來持續(xù)監(jiān)測和評估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程的各個(gè)環(huán)節(jié)，并在監(jiān)測時(shí)評估機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管

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大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行業(yè)監(jiān)管手段的探索——以四川銀監(jiān)局MAST項(xiàng)目為例

理在多大程度上達(dá)到監(jiān)管指引和行業(yè)規(guī)范要求。獨(dú)立檢查應(yīng)當(dāng)報(bào)告需要關(guān)注的不符合已有政策和管理的關(guān)鍵問題。

（9）控股公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。全體控股公司（金融控股公司、銀行控股公司和經(jīng)營存貸的控股公司）應(yīng)當(dāng)開發(fā)和保持與其復(fù)雜性、風(fēng)險(xiǎn)情況、經(jīng)營范圍一致的流動(dòng)性管理程序和資金系統(tǒng)。合理的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對控股公司尤為重要，因?yàn)榱鲃?dòng)性困境很容易傳導(dǎo)至子公司，特別是名稱相似的機(jī)構(gòu)，客戶往往弄不清控股公司和機(jī)構(gòu)在法律上的區(qū)別。因此金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保流動(dòng)性在機(jī)構(gòu)的各個(gè)層面都是充分的，能完全滿足在緊張時(shí)期的資金需求。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和資金系統(tǒng)要充分考慮機(jī)構(gòu)的出租物、投資和其他活動(dòng)，并確保母公司和每個(gè)子公司都能維持充足的流動(dòng)性。這就要對子公司之間、子公司和母公司之間的資金轉(zhuǎn)移設(shè)置法律上和監(jiān)管上的限制�？毓晒镜牧鲃�(dòng)性應(yīng)當(dāng)在正常融資渠道被打斷時(shí)，仍能維持控股公司和附屬企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.9.2 流動(dòng)性監(jiān)管存在的問題

從上文可以看出，流動(dòng)性管理比較復(fù)雜。而流動(dòng)性作為將來監(jiān)管的重點(diǎn)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對其有效監(jiān)管的能力尚有不足，主要表現(xiàn)在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和監(jiān)測能力仍顯不足：一是傳統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的適用性在下降。利率市場化進(jìn)程中，銀行對于批發(fā)融資依賴程度會(huì)上升，資產(chǎn)負(fù)債將日益多元化。目前存貸比等指標(biāo)雖然仍有一定的合理性，但難以充分適應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化；二是流動(dòng)性覆蓋率（LCR）和凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）投入使用不久，其效果還有待提升。新的《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》設(shè)置了4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)和7個(gè)監(jiān)測指標(biāo)，確定了流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例的重要地位。 但是由于這項(xiàng)工作啟動(dòng)不久，許多銀行缺乏良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，相關(guān)指標(biāo)計(jì)算可能還不夠準(zhǔn)確。IMF認(rèn)為，這兩個(gè)指標(biāo)主要以單個(gè)銀行為目標(biāo)，在解決系統(tǒng)性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題上作用有限，如何使其發(fā)揮更大的作用還需進(jìn)一步探索。三是對于同業(yè)市場負(fù)債比、最大十戶存款比例、最大十家同業(yè)融入比例等負(fù)債結(jié)構(gòu)類指標(biāo)重視不足。利率市場化后銀行負(fù)債的復(fù)雜程度上升，變動(dòng)加劇，通過負(fù)債結(jié)構(gòu)類監(jiān)管指標(biāo)深入分析融資穩(wěn)定性和融資集中度尤顯重要。 44

4 大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)案例分析

4.9.3 大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)為流動(dòng)性監(jiān)管打下好的數(shù)據(jù)和工具基礎(chǔ)

在銀行的流動(dòng)性管理中，壓力測試是極限測試，應(yīng)急方案是流動(dòng)性出問題后的解決方案，而缺口管理是日常流動(dòng)性管理的實(shí)用工具。對于監(jiān)管部門來說，怎么來監(jiān)管系統(tǒng)性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是一大難題。其中之一就是數(shù)據(jù)和工具。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，僅靠銀行每月報(bào)送的報(bào)表，很難及時(shí)有效掌握系統(tǒng)的流行性情況，甚至對于單體的流動(dòng)性情況也會(huì)把握不足。這個(gè)時(shí)候需要的是海量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在合適的平臺(tái)上，監(jiān)管的思維才能更有效拓展，通過技術(shù)工具挖掘數(shù)據(jù)，形成持續(xù)的監(jiān)管。

一般來說，機(jī)構(gòu)按照敏感性因子和組合情景按一定周期開展壓力測試，選擇的風(fēng)險(xiǎn)因子包括：法定存款準(zhǔn)備金率上調(diào)；前十大存款客戶集中取款；貸款集中發(fā)放、貸款無法按期收回；銀行間市場即時(shí)融資能力下降；房地產(chǎn)價(jià)格下跌等。然后通過存貸比、流動(dòng)性比例、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、超額備付率等指標(biāo)來做判斷。壓力測試實(shí)際效果監(jiān)管機(jī)構(gòu)很難把握。

表4-16是某銀行的總行對全行以及分行流動(dòng)性管理措施之一。在大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)平臺(tái)上，只要數(shù)據(jù)支持，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不光可以看到上述匯總值，還可以看到其中的明細(xì)記錄。也就是有足夠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，來支持各種各樣的監(jiān)管思路和想法，包括對壓力測試和市場波動(dòng)的評估更加準(zhǔn)確。如，基于銀行具體業(yè)務(wù)的銀行間風(fēng)險(xiǎn)測算方法一般有矩陣法和網(wǎng)絡(luò)法。一個(gè)是偏向于信貸關(guān)聯(lián)的分析，判斷銀行兌付困難或倒閉對流動(dòng)性的影響，另一個(gè)偏向于風(fēng)險(xiǎn)的傳染性測試。

表4-16 某銀行累計(jì)現(xiàn)金流表示意圖

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大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行業(yè)監(jiān)管手段的探索——以四川銀監(jiān)局MAST項(xiàng)目為例

在大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)中，可以將監(jiān)管機(jī)構(gòu)看做監(jiān)控全行業(yè)的“虛擬總行”，大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)平臺(tái)上的機(jī)構(gòu)作為“虛擬分行”，“虛擬總行”不干涉“虛擬分行”的具體業(yè)務(wù)，但是對整體狀況做監(jiān)測。這樣通過設(shè)定一些監(jiān)管的指標(biāo)、模型以及閥值，就可以對系統(tǒng)流動(dòng)性進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。也能夠通過對海量數(shù)據(jù)的挖掘，更好評估當(dāng)前狀況和預(yù)測未來趨勢。在5.4節(jié)，談到了利用大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)對銀行間同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的探索。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，銀行也會(huì)越來越依賴于批發(fā)融資。如阿里巴巴的支付寶規(guī)模從2500億到4000億只用了30天。這種流動(dòng)性的轉(zhuǎn)移給監(jiān)管來了很大的不確定性。同時(shí)過去的十年中，許多銀行將更多的融資轉(zhuǎn)向資本市場和其他商業(yè)貨幣市場工具 ，這種批發(fā)融資渠道更加不穩(wěn)定，也給流動(dòng)性管理帶來更多的挑戰(zhàn)。而大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)平臺(tái)提供了相應(yīng)的數(shù)據(jù)和工具支持，怎么樣更有效分析、識(shí)別、判斷、預(yù)警和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，可以做很多讓人激動(dòng)的探索。

4.10 大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)對監(jiān)管有效性的提升

4.10.1 銀行風(fēng)險(xiǎn)的潛伏

銀行危機(jī)是—個(gè)潛伏到爆發(fā)的過程，大量的銀行危機(jī)是以隱性的方式存在的。危機(jī)爆發(fā)從表面看表現(xiàn)為一個(gè)“黑天鵝”事件，實(shí)際是風(fēng)險(xiǎn)的累積。危機(jī)爆發(fā)是一個(gè)相互作用的過程。當(dāng)單個(gè)銀行發(fā)生危機(jī)后，會(huì)對與其他銀行以及市場產(chǎn)生影響，導(dǎo)致更復(fù)雜的動(dòng)態(tài)變化、連鎖反應(yīng)，經(jīng)過漸變、量變到質(zhì)變，使危機(jī)以極具破壞里的姿態(tài)讓市場恐慌地降臨。IMF將銀行危機(jī)定義46

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