本文關鍵詞：中小企業(yè)信用評價模型構建研究

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【摘要】：中小企業(yè)在我國經濟發(fā)展中發(fā)揮著日趨重要的作用,有關數據顯示,截止2015年底,我國中小企業(yè)占大陸企業(yè)總數的比例已超過99%,創(chuàng)造的銷售額占全體企業(yè)銷售額的比例超過60%,已成為推動我國經濟增長的主要動力。同時,中小企業(yè)吸收的就業(yè)人數達到總就業(yè)人數的80%,開發(fā)的新產品占總產品的82%,在緩解我國的就業(yè)壓力的同時,促進了我國高科技的發(fā)展和應用。然而,與其形成鮮明對比的是,中小企業(yè)資金短缺問題很嚴重,已經成為阻礙其發(fā)展的巨大阻力。根據融資優(yōu)序理論,企業(yè)融資會優(yōu)先選擇內源融資,當內源融資不足時才會考慮通過外部進行融資。中小企業(yè)由于規(guī)模小,處于起步階段,內源資金有限,自有資金并不足以滿足中小企業(yè)發(fā)展所需。同時,證券市場準入門檻較高,通過證券融資緩解中小企業(yè)資金短缺問題難度較大。因此,我國中小企業(yè)主要通過商業(yè)銀行貸款獲得發(fā)展所需資金。中小企業(yè)在進行貸款申請時,銀行會對企業(yè)的信用狀況進行評價,依據評價結果決定是否對中小企業(yè)放貸。但由于缺乏科學的評價模型,銀行無法對中小企業(yè)的信用水平進行準確判斷,往往對企業(yè)采取“少貸”甚至是“拒貸”的策略。為了能對中小企業(yè)的融資難題起到一定的緩解作用,促進中小企業(yè)更好地發(fā)展壯大,構建中小企業(yè)信用評價體系顯得尤為重要。我國依據市場經濟初級階段的特點建立了信用評價體系,但這些評價體系基本都是為國有大型企業(yè)制定的,并不適用對中小企業(yè)進行評價。因此,為了有效緩解中小企業(yè)融資難題,促進中小企業(yè)更好發(fā)展,本文試圖以中小企業(yè)獨有特點為基礎,構建符合我國國情的中小企業(yè)信用評價模型。本文在國內外學者關于信用評價體系研究進行分析的基礎上,對有關的基礎理論進行了梳理,分析了我國中小企業(yè)的發(fā)展現狀、融資困境以及現行信用評價體系存在的問題,采用因子分析和Logistic模型構建中小企業(yè)信用評價模型,并對模型的準確率進行了驗證。經驗證,整個模型的預測準確率為88.6%。因此,本文建立的Logistic模型能較好的判斷中小企業(yè)的信用狀況,可以為中小企業(yè)提升信用,緩解融資問題提供一定的積極作用。可以將本文分成四個部分,第1章、第2章為本文的第一部分。緒論,主要闡述了本文的研究背景、目的、意義以及研究方法與內容;國內外研究現狀,對企業(yè)信用評價體系的國內外研究情況進行了梳理,分別從指標選取和方法選擇兩個方面進行闡述。第二部分為第3章,本文的基礎理論部分,主要對我國中小企業(yè)進行標準界定,分析其特點、發(fā)展現狀以及融資現狀;對信用評價相關概念進行定義,論述我國中小企業(yè)信用評價發(fā)展狀況及現行體系存在缺陷;同時提出了相關的理論基礎,包括信息不對稱理論、交易成本理論、經濟博弈理論、信貸配比理論等,為構建中小企業(yè)信用評價模型提供相關理論支撐。第三部分包括第4章、第5章,為本文的主體部分,介紹了評價指標選取的原則、確定具體的指標體系,選擇評價方法,為構建評價模型做準備。研究以我國深市上市中小企業(yè)2013年數據為研究樣本,先采用因子分析法對財務指標進行降維處理,以減少數據量,將財務指標之間的相關性進行最大限度的消除;然后對財務因子和非財務指標綜合分析,選用Logistic回歸方法作為本文的模型構建中小企業(yè)信用評價模型,并檢驗了模型的準確性。第四部分為第6章,本文的結論與展望。該部分根據文章研究的結果,指出本文存在的不足和后續(xù)可行的研究方向。
【關鍵詞】：中小企業(yè) 信用評價 模型構建
【學位授予單位】：湖北工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F276.3;F832.4
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 研究背景和目的10-11
• 1.2 研究意義11-12
• 1.3 研究方法與研究框架12-13
• 1.3.1 研究方法12
• 1.3.2 研究框架12-13
• 1.4 研究創(chuàng)新點13-15
• 第2章 國內外研究現狀15-26
• 2.1 國外企業(yè)信用評價體系的研究綜述15-21
• 2.1.1 評價指標的選取15-18
• 2.1.2 評價方法的選擇18-21
• 2.2 國內信用評價模型的研究綜述21-26
• 2.2.1 評價指標的選取21-23
• 2.2.2 評價方法的選擇23-26
• 第3章 中小企業(yè)信用評價相關基礎理論26-36
• 3.1 中小企業(yè)概述26-30
• 3.1.1 中小企業(yè)劃分標準26-28
• 3.1.2 中小企業(yè)的特點28-29
• 3.1.3 中小企業(yè)發(fā)展現狀29
• 3.1.4 中小企業(yè)融資現狀29-30
• 3.2 信用評價概述30-33
• 3.2.1 相關概念30-31
• 3.2.2 我國中小企業(yè)信用評價體系的發(fā)展31-32
• 3.2.3 現行中小企業(yè)信用評價體系的缺陷32-33
• 3.3 中小企業(yè)信用評價相關理論33-36
• 3.3.1 信息不對稱理論33
• 3.3.2 交易成本理論33-34
• 3.3.3 經濟博弈理論34-35
• 3.3.4 信貸配給理論35-36
• 第4章 信用評價指標的確定以及評價方法的選擇36-44
• 4.1 評價指標選取的原則36-37
• 4.2 信用評價指標的確立37-39
• 4.3 評價方法的選擇39-44
• 4.3.1 KMW模型40
• 4.3.2 LOGISTIC回歸模型40-41
• 4.3.3 Credit Metrics模型41
• 4.3.4 信用組合觀點模型41
• 4.3.5 Credit Risk+模型41-42
• 4.3.6 評價模型對比選擇42-44
• 第5章 中小企業(yè)信用評價模型構建44-52
• 5.1 樣本選取及數據來源44
• 5.2 財務指標因子分析44-48
• 5.3 LOGISTIC回歸分析48-50
• 5.4 模型的預測能力分析50-52
• 第6章 結論與展望52-55
• 6.1 研究主要結論52-53
• 6.2 政策建議53-54
• 6.3 未來展望54-55
• 參考文獻55-58
• 致謝58-59
• 附錄 已發(fā)表論文59-60
• 附表 部分樣本企業(yè)60-64

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本文編號：592796