本文關(guān)鍵詞：中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型構(gòu)建研究

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【摘要】：中小企業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著日趨重要的作用,有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止2015年底,我國(guó)中小企業(yè)占大陸企業(yè)總數(shù)的比例已超過99%,創(chuàng)造的銷售額占全體企業(yè)銷售額的比例超過60%,已成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�。同時(shí),中小企業(yè)吸收的就業(yè)人數(shù)達(dá)到總就業(yè)人數(shù)的80%,開發(fā)的新產(chǎn)品占總產(chǎn)品的82%,在緩解我國(guó)的就業(yè)壓力的同時(shí),促進(jìn)了我國(guó)高科技的發(fā)展和應(yīng)用。然而,與其形成鮮明對(duì)比的是,中小企業(yè)資金短缺問題很嚴(yán)重,已經(jīng)成為阻礙其發(fā)展的巨大阻力。根據(jù)融資優(yōu)序理論,企業(yè)融資會(huì)優(yōu)先選擇內(nèi)源融資,當(dāng)內(nèi)源融資不足時(shí)才會(huì)考慮通過外部進(jìn)行融資。中小企業(yè)由于規(guī)模小,處于起步階段,內(nèi)源資金有限,自有資金并不足以滿足中小企業(yè)發(fā)展所需。同時(shí),證券市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較高,通過證券融資緩解中小企業(yè)資金短缺問題難度較大。因此,我國(guó)中小企業(yè)主要通過商業(yè)銀行貸款獲得發(fā)展所需資金。中小企業(yè)在進(jìn)行貸款申請(qǐng)時(shí),銀行會(huì)對(duì)企業(yè)的信用狀況進(jìn)行評(píng)價(jià),依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否對(duì)中小企業(yè)放貸。但由于缺乏科學(xué)的評(píng)價(jià)模型,銀行無法對(duì)中小企業(yè)的信用水平進(jìn)行準(zhǔn)確判斷,往往對(duì)企業(yè)采取“少貸”甚至是“拒貸”的策略。為了能對(duì)中小企業(yè)的融資難題起到一定的緩解作用,促進(jìn)中小企業(yè)更好地發(fā)展壯大,構(gòu)建中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系顯得尤為重要。我國(guó)依據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初級(jí)階段的特點(diǎn)建立了信用評(píng)價(jià)體系,但這些評(píng)價(jià)體系基本都是為國(guó)有大型企業(yè)制定的,并不適用對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)。因此,為了有效緩解中小企業(yè)融資難題,促進(jìn)中小企業(yè)更好發(fā)展,本文試圖以中小企業(yè)獨(dú)有特點(diǎn)為基礎(chǔ),構(gòu)建符合我國(guó)國(guó)情的中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型。本文在國(guó)內(nèi)外學(xué)者關(guān)于信用評(píng)價(jià)體系研究進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,對(duì)有關(guān)的基礎(chǔ)理論進(jìn)行了梳理,分析了我國(guó)中小企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、融資困境以及現(xiàn)行信用評(píng)價(jià)體系存在的問題,采用因子分析和Logistic模型構(gòu)建中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型,并對(duì)模型的準(zhǔn)確率進(jìn)行了驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證,整個(gè)模型的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率為88.6%。因此,本文建立的Logistic模型能較好的判斷中小企業(yè)的信用狀況,可以為中小企業(yè)提升信用,緩解融資問題提供一定的積極作用�？梢詫⒈疚姆殖伤膫�(gè)部分,第1章、第2章為本文的第一部分。緒論,主要闡述了本文的研究背景、目的、意義以及研究方法與內(nèi)容;國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,對(duì)企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的國(guó)內(nèi)外研究情況進(jìn)行了梳理,分別從指標(biāo)選取和方法選擇兩個(gè)方面進(jìn)行闡述。第二部分為第3章,本文的基礎(chǔ)理論部分,主要對(duì)我國(guó)中小企業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)界定,分析其特點(diǎn)、發(fā)展現(xiàn)狀以及融資現(xiàn)狀;對(duì)信用評(píng)價(jià)相關(guān)概念進(jìn)行定義,論述我國(guó)中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)發(fā)展?fàn)顩r及現(xiàn)行體系存在缺陷;同時(shí)提出了相關(guān)的理論基礎(chǔ),包括信息不對(duì)稱理論、交易成本理論、經(jīng)濟(jì)博弈理論、信貸配比理論等,為構(gòu)建中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型提供相關(guān)理論支撐。第三部分包括第4章、第5章,為本文的主體部分,介紹了評(píng)價(jià)指標(biāo)選取的原則、確定具體的指標(biāo)體系,選擇評(píng)價(jià)方法,為構(gòu)建評(píng)價(jià)模型做準(zhǔn)備。研究以我國(guó)深市上市中小企業(yè)2013年數(shù)據(jù)為研究樣本,先采用因子分析法對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行降維處理,以減少數(shù)據(jù)量,將財(cái)務(wù)指標(biāo)之間的相關(guān)性進(jìn)行最大限度的消除;然后對(duì)財(cái)務(wù)因子和非財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析,選用Logistic回歸方法作為本文的模型構(gòu)建中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型,并檢驗(yàn)了模型的準(zhǔn)確性。第四部分為第6章,本文的結(jié)論與展望。該部分根據(jù)文章研究的結(jié)果,指出本文存在的不足和后續(xù)可行的研究方向。
【關(guān)鍵詞】：中小企業(yè) 信用評(píng)價(jià) 模型構(gòu)建
【學(xué)位授予單位】：湖北工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F276.3;F832.4
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 研究背景和目的10-11
• 1.2 研究意義11-12
• 1.3 研究方法與研究框架12-13
• 1.3.1 研究方法12
• 1.3.2 研究框架12-13
• 1.4 研究創(chuàng)新點(diǎn)13-15
• 第2章 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀15-26
• 2.1 國(guó)外企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的研究綜述15-21
• 2.1.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取15-18
• 2.1.2 評(píng)價(jià)方法的選擇18-21
• 2.2 國(guó)內(nèi)信用評(píng)價(jià)模型的研究綜述21-26
• 2.2.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取21-23
• 2.2.2 評(píng)價(jià)方法的選擇23-26
• 第3章 中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)相關(guān)基礎(chǔ)理論26-36
• 3.1 中小企業(yè)概述26-30
• 3.1.1 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)26-28
• 3.1.2 中小企業(yè)的特點(diǎn)28-29
• 3.1.3 中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀29
• 3.1.4 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀29-30
• 3.2 信用評(píng)價(jià)概述30-33
• 3.2.1 相關(guān)概念30-31
• 3.2.2 我國(guó)中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的發(fā)展31-32
• 3.2.3 現(xiàn)行中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的缺陷32-33
• 3.3 中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)相關(guān)理論33-36
• 3.3.1 信息不對(duì)稱理論33
• 3.3.2 交易成本理論33-34
• 3.3.3 經(jīng)濟(jì)博弈理論34-35
• 3.3.4 信貸配給理論35-36
• 第4章 信用評(píng)價(jià)指標(biāo)的確定以及評(píng)價(jià)方法的選擇36-44
• 4.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)選取的原則36-37
• 4.2 信用評(píng)價(jià)指標(biāo)的確立37-39
• 4.3 評(píng)價(jià)方法的選擇39-44
• 4.3.1 KMW模型40
• 4.3.2 LOGISTIC回歸模型40-41
• 4.3.3 Credit Metrics模型41
• 4.3.4 信用組合觀點(diǎn)模型41
• 4.3.5 Credit Risk+模型41-42
• 4.3.6 評(píng)價(jià)模型對(duì)比選擇42-44
• 第5章 中小企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型構(gòu)建44-52
• 5.1 樣本選取及數(shù)據(jù)來源44
• 5.2 財(cái)務(wù)指標(biāo)因子分析44-48
• 5.3 LOGISTIC回歸分析48-50
• 5.4 模型的預(yù)測(cè)能力分析50-52
• 第6章 結(jié)論與展望52-55
• 6.1 研究主要結(jié)論52-53
• 6.2 政策建議53-54
• 6.3 未來展望54-55
• 參考文獻(xiàn)55-58
• 致謝58-59
• 附錄 已發(fā)表論文59-60
• 附表 部分樣本企業(yè)60-64

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