本文關(guān)鍵詞：利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：經(jīng)濟(jì)改革的深入進(jìn)行使我國金融行業(yè)得到蓬勃發(fā)展,2015年我國人民幣匯率改革以及成功加入SDR(特別提款權(quán))籃子也表明了國家積極促進(jìn)金融改革的突出成果。經(jīng)過了長時(shí)間的摸索與努力,中國利率市場化發(fā)展已經(jīng)有了長足進(jìn)步,然而要實(shí)現(xiàn)全面的利率市場化,不僅僅是放開存款利率這么簡單的問題,而是圍繞存款利率的放開,還有很多工作需要展開,包括對大額存單定價(jià)的繼續(xù)探索等多方面的努力。商業(yè)銀行作為金融行業(yè)的關(guān)鍵組成部分一直起著推進(jìn)國家宏觀經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展的作用,不斷發(fā)展變化的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境,給我國的商業(yè)銀行以及各種金融機(jī)構(gòu)帶來了許多機(jī)遇,但變幻莫測的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)都會(huì)發(fā)生,商業(yè)銀行需要找到符合自身實(shí)際情況的管理方式。為了在市場中有自己的一席之地,有效緩解行業(yè)內(nèi)部以及行業(yè)之間的競爭,保證自身持續(xù)健康的發(fā)展,商業(yè)銀行必須要著力提升對抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。商業(yè)銀行經(jīng)營重心不斷向貨幣市場和資本市場傾斜這一狀況的出現(xiàn),使得金融市場利率風(fēng)險(xiǎn)日益成為商業(yè)銀行最需要解決的風(fēng)險(xiǎn)之一。本文正是在這樣的背景下,將研究的主要內(nèi)容鎖定在如何準(zhǔn)確直接的衡量商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)并提出對策和建議,第一章簡要介紹了寫作背景和國內(nèi)外的相關(guān)研究。第二章著重介紹了利率市場化的內(nèi)容和相關(guān)理論基礎(chǔ),回顧了利率市場化改革的進(jìn)程并對其可行性進(jìn)行了論證,為后續(xù)幾章的深入研究奠定了基礎(chǔ)。第三章介紹了商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的存在形式和具體的衡量方法,提出了幾種常見的利率風(fēng)險(xiǎn),如重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和隱含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn);衡量方法則介紹了利率敏感性缺口分析方法、持續(xù)期缺口分析法和模型分析法等。第四章是在第三章的基礎(chǔ)上展開實(shí)證分析,在度量利率風(fēng)險(xiǎn)的方法選取上,主要采用了利率敏感性缺口、VaR(在險(xiǎn)價(jià)值)和ES(期望損失)這三種方法,從微觀和宏觀兩個(gè)方面對我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,為政策的制定提供有益的幫助。通過對個(gè)別銀行進(jìn)行利率敏感性缺口分析以及整個(gè)銀行業(yè)考察的角度出發(fā),尋找能夠有效計(jì)算利率風(fēng)險(xiǎn)的方法,在比較VaR和ES兩種方法在估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)的失敗率后得出ES是更加穩(wěn)定可靠的方法。第五章是從內(nèi)外部兩個(gè)方面對商業(yè)銀行今后的發(fā)展提出自己的見解。綜上所述,如何加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理已成為我國商業(yè)銀行構(gòu)建利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系時(shí)著重考慮的問題,也是整個(gè)國家和行業(yè)必須要正視的問題。本文基于這樣的背景,從我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)行通道著手進(jìn)行深入研究,通過選擇適當(dāng)?shù)哪Ｐ瓦M(jìn)行我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)的實(shí)證分析和研究,并以此為依據(jù)提出相應(yīng)的政策性建議。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn) VaR ES 利率敏感性缺口
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F822.0;F832.3;F272.3
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 第1章 緒論11-20
• 1.1 選題背景11-12
• 1.2 研究目的及意義12-13
• 1.3 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-18
• 1.3.1 國外相關(guān)文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.3.2 國內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)綜述15-18
• 1.4 本文主要內(nèi)容及結(jié)構(gòu)18-20
• 1.4.1 本文主要內(nèi)容18
• 1.4.2 本文結(jié)構(gòu)安排18-19
• 1.4.3 本文主要?jiǎng)?chuàng)新與不足19-20
• 第2章 我國利率市場化的基本情況及相關(guān)理論基礎(chǔ)介紹20-28
• 2.1 利率市場化簡介及基本發(fā)展情況20-24
• 2.1.1 利率市場化概述20-22
• 2.1.2 利率市場化的特點(diǎn)22-23
• 2.1.3 利率市場化的相關(guān)理論23-24
• 2.2 利率市場化對商業(yè)銀行發(fā)展的影響24-27
• 2.2.1 利率市場化為改革初期的商業(yè)銀行指明發(fā)展道路24-26
• 2.2.2 利率市場化需要金融機(jī)構(gòu)提高自主定價(jià)能力26
• 2.2.3 利率市場化促進(jìn)商業(yè)銀行服務(wù)能力的提升26
• 2.2.4 利率市場化指導(dǎo)商業(yè)銀行政策制定的方向26-27
• 小結(jié)27-28
• 第三章 我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)種類及其度量方法簡介28-35
• 3.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的種類28-29
• 3.1.1 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)28-29
• 3.1.2 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)29
• 3.1.3 隱含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)29
• 3.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法簡介29-34
• 3.2.1 利率敏感性缺口分析方法29-31
• 3.2.2 持續(xù)期缺口分析法31-32
• 3.2.3 模型分析法32-34
• 小結(jié)34-35
• 第四章 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析35-50
• 4.1 利率市場化下銀行間同業(yè)拆借利率市場的發(fā)展及運(yùn)行情況概述35-37
• 4.1.1 銀行間同業(yè)拆借市場的基本情況介紹35
• 4.1.2 利率市場化下銀行間市場的運(yùn)行情況介紹35-37
• 4.2 敏感性缺口分析37-41
• 4.2.1 數(shù)據(jù)來源及變量定義37
• 4.2.2 我國商業(yè)銀行利率敏感性缺口的趨勢分析37-41
• 4.3 VaR模型及ES模型分析41-48
• 4.3.1 數(shù)據(jù)選取與描述41-43
• 4.3.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量步驟43-44
• 4.3.3 利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析過程44-46
• 4.3.4 模型估計(jì)準(zhǔn)確度檢驗(yàn)46-48
• 小結(jié)48-50
• 第五章 我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的措施與建議50-56
• 5.1 構(gòu)建完備的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系50-51
• 5.2 金融創(chuàng)新改變商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況51-53
• 5.2.1 加快監(jiān)管機(jī)構(gòu)宏觀調(diào)控工具創(chuàng)新51-53
• 5.3 新形勢下的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新53-54
• 5.3.1 發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行的利率市場化經(jīng)驗(yàn)53
• 5.3.2 逐步推進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新53-54
• 5.4 完善金融監(jiān)管制度54-55
• 小結(jié)55-56
• 結(jié)論與展望56-57
• 參考文獻(xiàn)57-60
• 致謝60

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