本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：經(jīng)濟(jì)改革的深入進(jìn)行使我國(guó)金融行業(yè)得到蓬勃發(fā)展,2015年我國(guó)人民幣匯率改革以及成功加入SDR(特別提款權(quán))籃子也表明了國(guó)家積極促進(jìn)金融改革的突出成果。經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)時(shí)間的摸索與努力,中國(guó)利率市場(chǎng)化發(fā)展已經(jīng)有了長(zhǎng)足進(jìn)步,然而要實(shí)現(xiàn)全面的利率市場(chǎng)化,不僅僅是放開(kāi)存款利率這么簡(jiǎn)單的問(wèn)題,而是圍繞存款利率的放開(kāi),還有很多工作需要展開(kāi),包括對(duì)大額存單定價(jià)的繼續(xù)探索等多方面的努力。商業(yè)銀行作為金融行業(yè)的關(guān)鍵組成部分一直起著推進(jìn)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展的作用,不斷發(fā)展變化的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境,給我國(guó)的商業(yè)銀行以及各種金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)了許多機(jī)遇,但變幻莫測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況隨時(shí)都會(huì)發(fā)生,商業(yè)銀行需要找到符合自身實(shí)際情況的管理方式。為了在市場(chǎng)中有自己的一席之地,有效緩解行業(yè)內(nèi)部以及行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),保證自身持續(xù)健康的發(fā)展,商業(yè)銀行必須要著力提升對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)重心不斷向貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)傾斜這一狀況的出現(xiàn),使得金融市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)日益成為商業(yè)銀行最需要解決的風(fēng)險(xiǎn)之一。本文正是在這樣的背景下,將研究的主要內(nèi)容鎖定在如何準(zhǔn)確直接的衡量商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)并提出對(duì)策和建議,第一章簡(jiǎn)要介紹了寫(xiě)作背景和國(guó)內(nèi)外的相關(guān)研究。第二章著重介紹了利率市場(chǎng)化的內(nèi)容和相關(guān)理論基礎(chǔ),回顧了利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)程并對(duì)其可行性進(jìn)行了論證,為后續(xù)幾章的深入研究奠定了基礎(chǔ)。第三章介紹了商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的存在形式和具體的衡量方法,提出了幾種常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn),如重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和隱含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn);衡量方法則介紹了利率敏感性缺口分析方法、持續(xù)期缺口分析法和模型分析法等。第四章是在第三章的基礎(chǔ)上展開(kāi)實(shí)證分析,在度量利率風(fēng)險(xiǎn)的方法選取上,主要采用了利率敏感性缺口、VaR(在險(xiǎn)價(jià)值)和ES(期望損失)這三種方法,從微觀和宏觀兩個(gè)方面對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,為政策的制定提供有益的幫助。通過(guò)對(duì)個(gè)別銀行進(jìn)行利率敏感性缺口分析以及整個(gè)銀行業(yè)考察的角度出發(fā),尋找能夠有效計(jì)算利率風(fēng)險(xiǎn)的方法,在比較VaR和ES兩種方法在估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)的失敗率后得出ES是更加穩(wěn)定可靠的方法。第五章是從內(nèi)外部?jī)蓚�(gè)方面對(duì)商業(yè)銀行今后的發(fā)展提出自己的見(jiàn)解。綜上所述,如何加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理已成為我國(guó)商業(yè)銀行構(gòu)建利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系時(shí)著重考慮的問(wèn)題,也是整個(gè)國(guó)家和行業(yè)必須要正視的問(wèn)題。本文基于這樣的背景,從我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)行通道著手進(jìn)行深入研究,通過(guò)選擇適當(dāng)?shù)哪Ｐ瓦M(jìn)行我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)的實(shí)證分析和研究,并以此為依據(jù)提出相應(yīng)的政策性建議。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn) VaR ES 利率敏感性缺口
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F822.0;F832.3;F272.3
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 第1章 緒論11-20
• 1.1 選題背景11-12
• 1.2 研究目的及意義12-13
• 1.3 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述13-18
• 1.3.1 國(guó)外相關(guān)文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)綜述15-18
• 1.4 本文主要內(nèi)容及結(jié)構(gòu)18-20
• 1.4.1 本文主要內(nèi)容18
• 1.4.2 本文結(jié)構(gòu)安排18-19
• 1.4.3 本文主要?jiǎng)?chuàng)新與不足19-20
• 第2章 我國(guó)利率市場(chǎng)化的基本情況及相關(guān)理論基礎(chǔ)介紹20-28
• 2.1 利率市場(chǎng)化簡(jiǎn)介及基本發(fā)展情況20-24
• 2.1.1 利率市場(chǎng)化概述20-22
• 2.1.2 利率市場(chǎng)化的特點(diǎn)22-23
• 2.1.3 利率市場(chǎng)化的相關(guān)理論23-24
• 2.2 利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展的影響24-27
• 2.2.1 利率市場(chǎng)化為改革初期的商業(yè)銀行指明發(fā)展道路24-26
• 2.2.2 利率市場(chǎng)化需要金融機(jī)構(gòu)提高自主定價(jià)能力26
• 2.2.3 利率市場(chǎng)化促進(jìn)商業(yè)銀行服務(wù)能力的提升26
• 2.2.4 利率市場(chǎng)化指導(dǎo)商業(yè)銀行政策制定的方向26-27
• 小結(jié)27-28
• 第三章 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)及其度量方法簡(jiǎn)介28-35
• 3.1 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)28-29
• 3.1.1 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)28-29
• 3.1.2 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)29
• 3.1.3 隱含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)29
• 3.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法簡(jiǎn)介29-34
• 3.2.1 利率敏感性缺口分析方法29-31
• 3.2.2 持續(xù)期缺口分析法31-32
• 3.2.3 模型分析法32-34
• 小結(jié)34-35
• 第四章 我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析35-50
• 4.1 利率市場(chǎng)化下銀行間同業(yè)拆借利率市場(chǎng)的發(fā)展及運(yùn)行情況概述35-37
• 4.1.1 銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的基本情況介紹35
• 4.1.2 利率市場(chǎng)化下銀行間市場(chǎng)的運(yùn)行情況介紹35-37
• 4.2 敏感性缺口分析37-41
• 4.2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源及變量定義37
• 4.2.2 我國(guó)商業(yè)銀行利率敏感性缺口的趨勢(shì)分析37-41
• 4.3 VaR模型及ES模型分析41-48
• 4.3.1 數(shù)據(jù)選取與描述41-43
• 4.3.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量步驟43-44
• 4.3.3 利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析過(guò)程44-46
• 4.3.4 模型估計(jì)準(zhǔn)確度檢驗(yàn)46-48
• 小結(jié)48-50
• 第五章 我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施與建議50-56
• 5.1 構(gòu)建完備的利率風(fēng)險(xiǎn)管理體系50-51
• 5.2 金融創(chuàng)新改變商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況51-53
• 5.2.1 加快監(jiān)管機(jī)構(gòu)宏觀調(diào)控工具創(chuàng)新51-53
• 5.3 新形勢(shì)下的商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新53-54
• 5.3.1 發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行的利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)53
• 5.3.2 逐步推進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新53-54
• 5.4 完善金融監(jiān)管制度54-55
• 小結(jié)55-56
• 結(jié)論與展望56-57
• 參考文獻(xiàn)57-60
• 致謝60

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 朱兆軍;;淺析商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的暴露[J];中國(guó)城市經(jīng)濟(jì);2009年S1期

2 顧海兵;翟敏;;商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化程度研究的方法論分析[J];中國(guó)人民大學(xué)學(xué)報(bào);2013年03期

3 宮靜,宮玲,宮傳余;如何完善商業(yè)銀行利率機(jī)制[J];前沿;1994年07期

4 曲少明;美國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管理[J];中國(guó)城市金融;1995年12期

5 鄭延平,東文;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)分析[J];南方金融;2001年07期

6 劉文翠;談商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)與控制[J];廣西金融研究;2002年05期

7 劉期望,張清霞;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)及其防范[J];杭州金融研修學(xué)院學(xué)報(bào);2002年06期

8 計(jì)雷,紀(jì)建悅,王元月;基于資金流網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)分析方法探討[J];中國(guó)管理科學(xué);2002年06期

9 黃斌;國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解淺談[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2003年02期

10 曲士英,郭福春;利率市場(chǎng)化以后我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)分析[J];企業(yè)經(jīng)濟(jì);2003年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 孫繼鋒;;我國(guó)利率市場(chǎng)化與商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[A];第三屆廣西青年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（社會(huì)科學(xué)篇）[C];2004年

2 李昊;;淺析我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管制問(wèn)題[A];吉林省行政管理學(xué)會(huì)“加強(qiáng)體制機(jī)制創(chuàng)新，建設(shè)服務(wù)型政府”研討會(huì)論文集（《吉林政報(bào)》2008·理論專(zhuān)刊）[C];2008年

3 張遠(yuǎn)為;方齊云;嚴(yán)飛;;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析[A];提高全民科學(xué)素質(zhì)、建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家——2006中國(guó)科協(xié)年會(huì)論文集[C];2006年

4 ;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[A];中國(guó)金融學(xué)會(huì)第八屆調(diào)研報(bào)告評(píng)選獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2005年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 姜秀芳;建立現(xiàn)代商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2008年

2 孟　元;防范和化解商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)[N];經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào);2003年

3 吳莉芳;加息模式變化凸顯商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)[N];上海證券報(bào);2007年

4 ;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制方略[N];上海證券報(bào);2005年

5 朱桂芳 李強(qiáng);民生銀行流程改革 建行對(duì)小額賬戶降息[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

6 記者田麗;今年7％經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可實(shí)現(xiàn)[N];人民日?qǐng)?bào)海外版;2003年

7 韓翟;反壟斷日益強(qiáng)化 保險(xiǎn)公司如何自處[N];中國(guó)保險(xiǎn)報(bào);2014年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 劉晶;中國(guó)商業(yè)銀行利率管理研究[D];中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院;2003年

2 賀國(guó)生;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量模型與管理模式研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

3 曾儉華;商業(yè)銀行利率商品經(jīng)營(yíng)管理研究[D];湖南大學(xué);2005年

4 劉湘云;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)綜合計(jì)量與管理研究[D];暨南大學(xué);2007年

5 孫紅妮;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];吉林大學(xué);2004年

6 楊建林;基于優(yōu)化方法的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];天津大學(xué);2003年

7 石圣東;我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)內(nèi)外利率變動(dòng)影響的實(shí)證研究[D];吉林大學(xué);2011年

8 張遠(yuǎn)為;中國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華中科技大學(xué);2006年

9 李紅兵;利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量管理研究[D];武漢大學(xué);2011年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 郝瑜;利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行利率定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2015年

2 武晶晶;我國(guó)商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)法律防控研究[D];寧夏大學(xué);2015年

3 高祥新;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];四川師范大學(xué);2015年

4 張燕;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管理研究[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

5 郝中中;利率市場(chǎng)化進(jìn)程中我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究[D];南京師范大學(xué);2015年

6 宋陽(yáng);利率市場(chǎng)化條件下我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

7 孫曉婷;利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

8 任晗;利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

9 劉德寶;商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究[D];山東大學(xué);2015年

10 宋杰丁;利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)研究[D];河南大學(xué);2015年

  本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：317287